PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRBFX с PRSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TRBFXPRSNX
Дох-ть с нач. г.4.29%4.22%
Дох-ть за 1 год6.16%10.40%
Дох-ть за 3 года1.57%-1.06%
Дох-ть за 5 лет3.05%0.95%
Коэф-т Шарпа1.042.77
Коэф-т Сортино1.544.68
Коэф-т Омега1.381.60
Коэф-т Кальмара1.040.80
Коэф-т Мартина4.0117.68
Индекс Язвы1.54%0.61%
Дневная вол-ть5.95%3.88%
Макс. просадка-7.33%-19.82%
Текущая просадка-0.99%-4.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между TRBFX и PRSNX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TRBFX и PRSNX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRBFX показывает доходность 4.29%, а PRSNX немного ниже – 4.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.30%
3.57%
TRBFX
PRSNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRBFX и PRSNX

TRBFX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PRSNX в 0.65%.


PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
График комиссии PRSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии TRBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRBFX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRBFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRBFX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRBFX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRBFX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRBFX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRBFX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.01
PRSNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRSNX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRSNX, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRSNX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRSNX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRSNX, с текущим значением в 17.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.68

Сравнение коэффициента Шарпа TRBFX и PRSNX

Показатель коэффициента Шарпа TRBFX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа PRSNX равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBFX и PRSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.04
2.77
TRBFX
PRSNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBFX и PRSNX

Дивидендная доходность TRBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности PRSNX в 5.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRBFX
T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund
4.61%3.79%5.72%8.08%0.74%1.53%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
5.04%4.60%3.40%3.00%3.17%3.55%3.62%3.42%3.45%3.60%4.08%3.64%

Просадки

Сравнение просадок TRBFX и PRSNX

Максимальная просадка TRBFX за все время составила -7.33%, что меньше максимальной просадки PRSNX в -19.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBFX и PRSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.99%
-4.14%
TRBFX
PRSNX

Волатильность

Сравнение волатильности TRBFX и PRSNX

T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) имеют волатильность 0.80% и 0.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.80%
0.80%
TRBFX
PRSNX