PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRBFX с PRSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRBFX с PRSNX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).

TRBFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г.. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRBFX или PRSNX.

Корреляция

Корреляция между TRBFX и PRSNX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRBFX и PRSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRBFX:

2.19

PRSNX:

1.39

Коэф-т Сортино

TRBFX:

3.23

PRSNX:

2.13

Коэф-т Омега

TRBFX:

1.52

PRSNX:

1.26

Коэф-т Кальмара

TRBFX:

2.44

PRSNX:

0.73

Коэф-т Мартина

TRBFX:

12.51

PRSNX:

5.94

Индекс Язвы

TRBFX:

0.51%

PRSNX:

0.79%

Дневная вол-ть

TRBFX:

2.94%

PRSNX:

3.47%

Макс. просадка

TRBFX:

-7.33%

PRSNX:

-19.05%

Текущая просадка

TRBFX:

-1.04%

PRSNX:

-1.47%

Доходность по периодам

С начала года, TRBFX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у PRSNX с доходностью 1.02%.

TRBFX

С начала года

2.92%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

3.31%

1 год

6.39%

5 лет

3.83%

10 лет

N/A

PRSNX

С начала года

1.02%

1 месяц

1.53%

6 месяцев

1.08%

1 год

4.79%

5 лет

2.68%

10 лет

3.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TRBFX и PRSNX

TRBFX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PRSNX в 0.65%.

PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
TRBFX
T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRBFX и PRSNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRBFX
Ранг риск-скорректированной доходности TRBFX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRBFX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBFX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBFX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBFX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBFX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
PRSNX
Ранг риск-скорректированной доходности PRSNX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSNX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSNX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSNX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSNX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSNX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRBFX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRBFX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа PRSNX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBFX и PRSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBFX и PRSNX

Дивидендная доходность TRBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности PRSNX в 4.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRBFX
T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund		4.12%4.10%3.65%5.71%4.04%0.40%0.88%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund		4.97%5.09%4.60%3.40%3.00%3.17%3.55%3.62%3.42%3.45%3.60%4.08%

Просадки

Сравнение просадок TRBFX и PRSNX

Максимальная просадка TRBFX за все время составила -7.33%, что меньше максимальной просадки PRSNX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBFX и PRSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRBFX и PRSNX

T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что TRBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...