PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRBFX с PRSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRBFX и PRSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.98%
3.67%
TRBFX
PRSNX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRBFX показывает доходность 4.42%, а PRSNX немного ниже – 4.22%.


TRBFX

С начала года

4.42%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

2.98%

1 год

6.29%

5 лет (среднегодовая)

3.07%

10 лет (среднегодовая)

N/A

PRSNX

С начала года

4.22%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

3.68%

1 год

8.80%

5 лет (среднегодовая)

0.96%

10 лет (среднегодовая)

2.19%

Основные характеристики


TRBFXPRSNX
Коэф-т Шарпа1.062.40
Коэф-т Сортино1.583.91
Коэф-т Омега1.401.50
Коэф-т Кальмара1.130.73
Коэф-т Мартина4.0813.89
Индекс Язвы1.54%0.63%
Дневная вол-ть5.91%3.67%
Макс. просадка-7.33%-19.82%
Текущая просадка-0.90%-4.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRBFX и PRSNX

TRBFX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PRSNX в 0.65%.


PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
График комиссии PRSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии TRBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между TRBFX и PRSNX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRBFX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRBFX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.062.40
Коэффициент Сортино TRBFX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.583.91
Коэффициент Омега TRBFX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.50
Коэффициент Кальмара TRBFX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.130.73
Коэффициент Мартина TRBFX, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.0813.89
TRBFX
PRSNX

Показатель коэффициента Шарпа TRBFX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа PRSNX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBFX и PRSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.06
2.40
TRBFX
PRSNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBFX и PRSNX

Дивидендная доходность TRBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности PRSNX в 5.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRBFX
T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund
4.74%3.79%5.72%8.08%0.74%1.53%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
5.04%4.60%3.40%3.00%3.17%3.55%3.62%3.42%3.45%3.60%4.08%3.64%

Просадки

Сравнение просадок TRBFX и PRSNX

Максимальная просадка TRBFX за все время составила -7.33%, что меньше максимальной просадки PRSNX в -19.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBFX и PRSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.90%
-4.14%
TRBFX
PRSNX

Волатильность

Сравнение волатильности TRBFX и PRSNX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) составляет 0.65%, в то время как у T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что TRBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.65%
0.94%
TRBFX
PRSNX