PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRBFX с PRSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRBFX с PRSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).

TRBFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г.. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TRBFX и PRSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRBFX и PRSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRBFX
T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund		0.71%10.17%4.60%3.01%-5.19%5.77%5.65%6.53%0.28%0.80%
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund		-0.32%11.12%4.27%12.77%-16.27%0.40%8.16%11.94%0.45%6.47%

Доходность по периодам

С начала года, TRBFX показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у PRSNX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции TRBFX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: 3.22% против 3.91% соответственно.

TRBFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.71%
6 месяцев
4.30%
1 год
7.56%
3 года*
5.46%
5 лет*
3.34%
10 лет*
3.22%

PRSNX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
2.28%
1 год
8.28%
3 года*
7.91%
5 лет*
1.94%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund

Часто сравнивают с TRBFX:
TRBFX с RPLCXTRBFX с TLDTXTRBFX с TRBUXTRBFX с TBUXTRBFX с VTSPXTRBFX с PRFDXTRBFX с VTAPX
Часто сравнивают с PRSNX:
PRSNX с PSILXPRSNX с TRVLXPRSNX с PIEQXPRSNX с NOCBXPRSNX с FBNDPRSNX с FADMXPRSNX с VFIAX

Сравнение комиссий TRBFX и PRSNX

TRBFX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PRSNX в 0.65%.

PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
TRBFX
T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund

Доходность на риск

TRBFX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRBFX
Ранг доходности на риск TRBFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PRSNX
Ранг доходности на риск PRSNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRBFX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRBFXPRSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.54

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.04

4.11

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.57

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.72

3.84

+2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.47

14.13

+7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRBFX vs. PRSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRBFX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRSNX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBFX и PRSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRBFXPRSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.54

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.46

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.96

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.42

-0.60

Корреляция

Корреляция между TRBFX и PRSNX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBFX и PRSNX

Дивидендная доходность TRBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что меньше доходности PRSNX в 8.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRBFX
T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund		8.46%8.56%4.48%3.64%6.11%4.99%1.38%3.27%2.34%1.61%1.10%0.00%
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund		8.95%9.51%5.09%5.08%3.30%3.95%3.68%6.33%4.89%3.59%3.44%3.60%

Просадки

Сравнение просадок TRBFX и PRSNX

Максимальная просадка TRBFX за все время составила -7.33%, что меньше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBFX и PRSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRBFXPRSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.33%

-19.70%

+12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.24%

-2.19%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.33%

-19.70%

+12.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.33%

-19.70%

+12.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.88%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-2.42%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.60%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TRBFX и PRSNX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) составляет 0.83%, в то время как у T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что TRBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRBFXPRSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

1.15%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.52%

2.10%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

3.43%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

4.27%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.89%

4.11%

-0.22%