PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRBFX с PQTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRBFX с PQTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRBFX (T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund) and PQTSX (PGIM TIPS Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 5 years, TRBFX returned 2.48%/yr vs 0.79%/yr for PQTSX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRBFX charges 0.41%/yr vs 0.39%/yr for PQTSX.

Доходность

Сравнение доходности TRBFX и PQTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) и PGIM TIPS Fund (PQTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRBFX показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у PQTSX с доходностью 1.59%.

TRBFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.45%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.48%
10 лет*
2.93%

PQTSX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.64%
3 года*
3.64%
5 лет*
0.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRBFX и PQTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRBFX
T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund		1.76%6.34%4.60%3.01%-5.19%5.77%5.65%6.53%0.28%0.60%
PQTSX
PGIM TIPS Fund		1.59%6.58%1.74%2.34%-13.56%7.91%10.20%8.19%-1.64%0.92%

Correlation

The correlation between TRBFX and PQTSX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.64

The correlation between TRBFX and PQTSX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund

PGIM TIPS Fund

Часто сравнивают с TRBFX:
TRBFX с RPLCXTRBFX с PRSNXTRBFX с TLDTXTRBFX с TRBUXTRBFX с TBUXTRBFX с PRFDXTRBFX с VTSPX
Часто сравнивают с PQTSX:
PQTSX с VTAPXPQTSX с ^TNXPQTSX с CU71.LPQTSX с PZRMXPQTSX с FFNYXPQTSX с FSPWXPQTSX с PBHAX

Доходность на риск

TRBFX vs. PQTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRBFX
Ранг доходности на риск TRBFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBFX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PQTSX
Ранг доходности на риск PQTSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTSX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTSX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTSX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRBFX c PQTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) и PGIM TIPS Fund (PQTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRBFXPQTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.32

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.10

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.26

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

7.40

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRBFX vs. PQTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRBFX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PQTSX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBFX и PQTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRBFXPQTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.32

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.13

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.42

+0.31

Просадки

Сравнение просадок TRBFX и PQTSX

Максимальная просадка TRBFX за все время составила -7.33%, что меньше максимальной просадки PQTSX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBFX и PQTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRBFXPQTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.33%

-16.40%

+9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-2.23%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.51%

-4.53%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.33%

-16.40%

+9.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-2.91%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-4.87%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.68%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TRBFX и PQTSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) составляет 0.61%, в то время как у PGIM TIPS Fund (PQTSX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что TRBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRBFXPQTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

1.57%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

2.76%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06%

3.81%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

6.34%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.01%

5.68%

-1.67%

Сравнение комиссий TRBFX и PQTSX

TRBFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии PQTSX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBFX и PQTSX

Дивидендная доходность TRBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности PQTSX в 5.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PQTSX
PGIM TIPS Fund		5.05%4.95%4.39%3.25%6.51%9.54%2.60%2.48%3.26%1.11%0.00%
TRBFX
T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund		4.79%4.95%4.48%3.64%6.11%4.99%1.38%3.27%2.34%1.61%1.10%

Часто задаваемые вопросы

TRBFX and PQTSX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PQTSX has higher volatility (1.57%) compared to TRBFX (0.61%). In terms of maximum drawdown, TRBFX dropped -7.33% vs PQTSX's -16.40%.

PQTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRBFX и PQTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор