Сравнение TRBF с EUSB
TRBF (Angel Oak Total Return ETF) and EUSB (iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. TRBF is actively managed, while EUSB is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRBF charges 0.44%/yr vs 0.12%/yr for EUSB.
Доходность
Сравнение доходности TRBF и EUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRBF показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у EUSB с доходностью 0.13%.
TRBF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUSB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRBF и EUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRBF Angel Oak Total Return ETF | 0.39% | 0.96% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 0.13% | 1.04% |
Correlation
The correlation between TRBF and EUSB is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRBF vs. EUSB — Ранг доходности на риск
TRBF
EUSB
Сравнение TRBF c EUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Total Return ETF (TRBF) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRBF | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.45 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.04 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок TRBF и EUSB
Максимальная просадка TRBF за все время составила -2.59%, что меньше максимальной просадки EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBF и EUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRBF | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.59% | -17.87% | +15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -1.36% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -6.50% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRBF и EUSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRBF | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 3.57% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 5.77% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 5.41% | -1.65% |
Сравнение комиссий TRBF и EUSB
TRBF берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии EUSB в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRBF и EUSB
Дивидендная доходность TRBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности EUSB в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.97% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% |
TRBF Angel Oak Total Return ETF | 3.15% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRBF and EUSB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUSB is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUSB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.44% for TRBF.
EUSB has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 3.15% for TRBF.
They also come from different issuers: Angel Oak and iShares. Their fees differ too: 0.44% for TRBF and 0.12% for EUSB.
Подберите оптимальное распределение для TRBF и EUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор