Сравнение TRBF с IUSB
TRBF (Angel Oak Total Return ETF) and IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. TRBF is actively managed, while IUSB is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TRBF charges 0.44%/yr vs 0.06%/yr for IUSB.
Доходность
Сравнение доходности TRBF и IUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRBF показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 0.67%.
TRBF
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение доходности по годам TRBF и IUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRBF Angel Oak Total Return ETF | 0.82% | 0.94% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.67% | 0.98% |
Correlation
The correlation between TRBF and IUSB is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRBF vs. IUSB — Ранг доходности на риск
TRBF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IUSB
Сравнение TRBF c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Total Return ETF (TRBF) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRBF | IUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRBF и IUSB
Максимальная просадка TRBF за все время составила -2.59%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBF и IUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRBF | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.59% | -17.90% | +15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -1.09% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -3.58% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRBF и IUSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRBF | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 3.58% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.73% | 5.80% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.73% | 5.04% | -1.31% |
Сравнение комиссий TRBF и IUSB
TRBF берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRBF и IUSB
Дивидендная доходность TRBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности IUSB в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.22% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
TRBF Angel Oak Total Return ETF | 3.13% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRBF and IUSB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSB is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.44% for TRBF.
IUSB has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 3.13% for TRBF.
They also come from different issuers: Angel Oak and iShares. Their fees differ too: 0.44% for TRBF and 0.06% for IUSB.
Подберите оптимальное распределение для TRBF и IUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор