Сравнение TRBF с BYLD
TRBF (Angel Oak Total Return ETF) and BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. TRBF is actively managed, while BYLD is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRBF charges 0.44%/yr vs 0.17%/yr for BYLD.
Доходность
Сравнение доходности TRBF и BYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRBF показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у BYLD с доходностью 1.23%.
TRBF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BYLD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 6.49%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 3.01%
Сравнение доходности по годам TRBF и BYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRBF Angel Oak Total Return ETF | 0.39% | 0.96% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 1.23% | 0.96% |
Correlation
The correlation between TRBF and BYLD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRBF vs. BYLD — Ранг доходности на риск
TRBF
BYLD
Сравнение TRBF c BYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Total Return ETF (TRBF) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRBF | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TRBF и BYLD
Максимальная просадка TRBF за все время составила -2.59%, что меньше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBF и BYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRBF | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.59% | -14.75% | +12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.34% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -2.51% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRBF и BYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRBF | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 3.82% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 5.20% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 5.43% | -1.67% |
Сравнение комиссий TRBF и BYLD
TRBF берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRBF и BYLD
Дивидендная доходность TRBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности BYLD в 5.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.36% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
TRBF Angel Oak Total Return ETF | 3.15% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRBF and BYLD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BYLD is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BYLD is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.44% for TRBF.
BYLD has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 3.15% for TRBF.
They also come from different issuers: Angel Oak and iShares. Their fees differ too: 0.44% for TRBF and 0.17% for BYLD.
Подберите оптимальное распределение для TRBF и BYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор