Сравнение TRBF с MBS
TRBF (Angel Oak Total Return ETF) and MBS (Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds from Angel Oak. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRBF charges 0.44%/yr vs 0.49%/yr for MBS.
Доходность
Сравнение доходности TRBF и MBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRBF показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у MBS с доходностью 1.15%.
TRBF
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBS
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRBF и MBS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRBF Angel Oak Total Return ETF | 1.35% | 0.94% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 1.15% | 1.39% |
Correlation
The correlation between TRBF and MBS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRBF vs. MBS — Ранг доходности на риск
TRBF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MBS
Сравнение TRBF c MBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Total Return ETF (TRBF) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRBF | MBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRBF и MBS
Максимальная просадка TRBF за все время составила -2.59%, что меньше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBF и MBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRBF | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.59% | -4.09% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.95% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -1.02% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRBF и MBS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRBF | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 2.78% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.77% | 3.97% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 3.97% | -0.20% |
Сравнение комиссий TRBF и MBS
TRBF берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии MBS в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRBF и MBS
Дивидендная доходность TRBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности MBS в 5.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.58% | 5.28% | 4.52% |
TRBF Angel Oak Total Return ETF | 3.12% | 1.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRBF and MBS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRBF is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRBF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.49% for MBS.
MBS has the higher dividend yield at 5.58%, compared with 3.12% for TRBF.
Their fees differ too: 0.44% for TRBF and 0.49% for MBS.
Подберите оптимальное распределение для TRBF и MBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор