Сравнение TRBCX с WSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX).
TRBCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. WSMDX управляется William Blair. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TRBCX и WSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRBCX и WSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | -11.24% | 18.78% | 48.46% | 49.42% | -38.57% | 17.54% | 34.73% | 29.97% | 2.00% | 36.54% |
WSMDX William Blair Small-Mid Cap Growth Fund | -2.08% | 0.63% | 27.55% | 18.14% | -22.98% | 8.28% | 32.38% | 30.81% | -2.18% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TRBCX показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у WSMDX с доходностью -2.08%. За последние 10 лет акции TRBCX превзошли акции WSMDX по среднегодовой доходности: 15.86% против 11.40% соответственно.
TRBCX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.00%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 26.18%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 15.86%
WSMDX
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRBCX и WSMDX
TRBCX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии WSMDX в 1.10%.
Доходность на риск
TRBCX vs. WSMDX — Ранг доходности на риск
TRBCX
WSMDX
Сравнение TRBCX c WSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRBCX | WSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.51 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 0.88 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.66 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 2.34 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRBCX | WSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.51 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.14 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.52 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между TRBCX и WSMDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRBCX и WSMDX
Дивидендная доходность TRBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности WSMDX в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 5.91% | 5.25% | 18.16% | 3.49% | 5.87% | 9.38% | 1.19% | 0.36% | 2.44% | 2.94% | 0.67% | 3.26% |
WSMDX William Blair Small-Mid Cap Growth Fund | 2.87% | 2.81% | 24.90% | 7.89% | 3.34% | 9.30% | 1.66% | 7.13% | 8.88% | 5.33% | 2.64% | 5.31% |
Просадки
Сравнение просадок TRBCX и WSMDX
Максимальная просадка TRBCX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки WSMDX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBCX и WSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRBCX | WSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -50.33% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.01% | -13.20% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.63% | -36.89% | -6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -36.89% | -6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.77% | -8.05% | -5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -8.51% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 3.69% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRBCX и WSMDX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) составляет 7.01%, в то время как у William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что TRBCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRBCX | WSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 8.07% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 14.09% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.49% | 22.27% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 23.00% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 21.84% | +0.92% |