PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRBCX с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRBCX с ICLN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TRBCX (T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both funds - TRBCX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. TRBCX is actively managed, while ICLN is passively managed. Over the past 10 years, TRBCX returned 17.27%/yr vs 11.67%/yr for ICLN. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRBCX charges 0.69%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности TRBCX и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRBCX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 27.33%. За последние 10 лет акции TRBCX превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 17.27% против 11.67% соответственно.

TRBCX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.59%
1 год
14.13%
3 года*
26.13%
5 лет*
11.91%
10 лет*
17.27%

ICLN

1 день
0.87%
1 месяц
-4.39%
С начала года
27.33%
6 месяцев
27.01%
1 год
60.81%
3 года*
5.25%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRBCX и ICLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		-0.04%18.78%48.46%49.42%-38.57%17.54%34.73%29.97%2.00%36.54%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		27.33%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%

Correlation

The correlation between TRBCX and ICLN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г.

0.60

The correlation between TRBCX and ICLN shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с TRBCX:
TRBCX с SPYTRBCX с VOOTRBCX с FXAIXTRBCX с SCHGTRBCX с QQQTRBCX с PRGFXTRBCX с SWPPX
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

TRBCX vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRBCX
Ранг доходности на риск TRBCX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRBCX c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRBCXICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.17

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.73

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

3.73

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

13.84

-11.04

TRBCX vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRBCX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBCX и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRBCX и ICLN

Максимальная просадка TRBCX за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBCX и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRBCXICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-87.15%

+32.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.01%

-16.38%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.08%

-43.18%

+20.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.63%

-57.16%

+13.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

-66.75%

+23.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-43.03%

+37.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-66.56%

+55.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

4.41%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TRBCX и ICLN

Текущая волатильность для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) составляет 5.59%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что TRBCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRBCXICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

12.97%

-7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

22.62%

-8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

28.21%

-10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

27.55%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

27.32%

-4.49%

Сравнение комиссий TRBCX и ICLN

TRBCX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBCX и ICLN

Дивидендная доходность TRBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности ICLN в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.28%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		5.25%5.25%18.16%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%

Часто задаваемые вопросы

TRBCX and ICLN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (12.97%) compared to TRBCX (5.59%). In terms of maximum drawdown, TRBCX dropped -54.56% vs ICLN's -87.15%.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRBCX и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор