PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRBCX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRBCX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

TRBCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности TRBCX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRBCX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		-11.24%18.78%48.46%49.42%-38.57%17.54%34.73%29.97%2.00%35.18%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, TRBCX показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

TRBCX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-10.00%
1 год
15.04%
3 года*
26.18%
5 лет*
10.52%
10 лет*
15.86%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с TRBCX:
TRBCX с SPYTRBCX с VOOTRBCX с FXAIXTRBCX с SCHGTRBCX с PRGFXTRBCX с QQQTRBCX с DODGX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий TRBCX и FSPGX

TRBCX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

TRBCX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRBCX
Ранг доходности на риск TRBCX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRBCX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRBCXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.84

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.36

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.17

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

4.02

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRBCX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRBCX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBCX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRBCXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.80

-0.23

Корреляция

Корреляция между TRBCX и FSPGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBCX и FSPGX

Дивидендная доходность TRBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		5.91%5.25%18.16%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRBCX и FSPGX

Максимальная просадка TRBCX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBCX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRBCXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-32.66%

-21.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.01%

-16.17%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.63%

-32.66%

-10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.77%

-13.03%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-6.43%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

4.70%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TRBCX и FSPGX

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 7.01% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRBCXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

6.71%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

12.37%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.49%

22.58%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.05%

21.52%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

21.66%

+1.10%