Сравнение TRBCX с BLUEX

С начала года, TRBCX показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции TRBCX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 15.86% против 9.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TRBCX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRBCX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа BLUEX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBCX и BLUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TRBCX и BLUEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TRBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности BLUEX в 0.34%

Максимальная просадка TRBCX за все время составила -54.56%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBCX и BLUEX.

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что TRBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.