Сравнение FUL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о H.B. Fuller Company (FUL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUL или SPY.
Корреляция
Корреляция между FUL и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FUL и SPY
Основные характеристики
FUL:
-0.94
SPY:
0.30
FUL:
-1.32
SPY:
0.56
FUL:
0.84
SPY:
1.08
FUL:
-0.64
SPY:
0.31
FUL:
-1.45
SPY:
1.40
FUL:
19.11%
SPY:
4.18%
FUL:
29.54%
SPY:
19.64%
FUL:
-68.23%
SPY:
-55.19%
FUL:
-37.29%
SPY:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, FUL показывает доходность -20.11%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции FUL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.60% против 11.57% соответственно.
FUL
-20.11%
-1.34%
-32.43%
-28.48%
12.11%
3.60%
SPY
-9.91%
-5.89%
-9.03%
6.50%
14.62%
11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FUL и SPY
FUL
SPY
Сравнение FUL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H.B. Fuller Company (FUL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUL и SPY
Дивидендная доходность FUL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности SPY в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 1.66% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% | 1.03% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок FUL и SPY
Максимальная просадка FUL за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUL и SPY
H.B. Fuller Company (FUL) имеет более высокую волатильность в 18.23% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что FUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.