Сравнение FUL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о H.B. Fuller Company (FUL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUL или SPY.
Доходность
Сравнение доходности FUL и SPY
Доходность по периодам
С начала года, FUL показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции FUL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.98% против 13.10% соответственно.
FUL
-7.01%
-0.04%
-5.27%
-0.11%
10.10%
6.98%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| FUL | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.00 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 0.15 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.00 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | -0.01 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 6.83% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 22.03% | 12.14% |
| Макс. просадка | -68.23% | -55.19% |
| Текущая просадка | -12.90% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FUL и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H.B. Fuller Company (FUL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUL и SPY
Дивидендная доходность FUL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что сопоставимо с доходностью SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 1.17% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% | 1.03% | 0.74% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FUL и SPY
Максимальная просадка FUL за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUL и SPY
H.B. Fuller Company (FUL) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что FUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.