Сравнение FUL с SPGI
FUL (H.B. Fuller Company) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, FUL returned 4.14%/yr vs 15.22%/yr for SPGI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUL и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUL показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -20.74%. За последние 10 лет акции FUL уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 4.14% против 15.22% соответственно.
FUL
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- -1.53%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 4.14%
SPGI
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -20.74%
- 6 месяцев
- -17.14%
- 1 год
- -18.85%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 15.22%
Сравнение доходности по годам FUL и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 4.26% | -10.46% | -16.19% | 14.97% | -10.59% | 57.84% | 2.15% | 22.42% | -19.84% | 12.79% |
SPGI S&P Global Inc. | -20.74% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between FUL and SPGI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between FUL and SPGI has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FUL:
$3.42B
SPGI:
$122.70B
FUL:
$2.88
SPGI:
$15.79
FUL:
21.33
SPGI:
26.11
FUL:
0.99
SPGI:
7.93
FUL:
1.65
SPGI:
3.92
FUL:
$3.46B
SPGI:
$15.73B
FUL:
$1.11B
SPGI:
$8.15B
FUL:
$495.48M
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUL vs. SPGI — Ранг доходности на риск
FUL
SPGI
Сравнение FUL c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H.B. Fuller Company (FUL) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUL | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.89 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.62 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | -1.22 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUL | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | -0.69 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.09 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.59 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.45 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FUL и SPGI
Максимальная просадка FUL за все время составила -68.25%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUL и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUL | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.25% | -74.67% | +6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -30.48% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.45% | -30.48% | -12.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -39.76% | -3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.29% | -39.76% | -16.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.72% | -26.31% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.76% | -15.22% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 15.54% | -6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUL и SPGI
H.B. Fuller Company (FUL) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что FUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUL | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 7.74% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.38% | 23.77% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.73% | 27.24% | +7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.38% | 24.45% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 26.01% | +5.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUL и SPGI
Дивидендная доходность FUL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SPGI в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 1.54% | 1.56% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.94% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUL и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H.B. Fuller Company и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUL и SPGI
FUL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 240.99M при выручке в 770.84M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FUL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 60.86M при выручке в 770.84M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
FUL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 21.05M при выручке в 770.84M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
FUL and SPGI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUL has higher volatility (11.22%) compared to SPGI (7.74%). In terms of maximum drawdown, FUL dropped -68.25% vs SPGI's -74.67%.
FUL currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUL и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор