Сравнение FUL с SPGI
FUL (H.B. Fuller Company) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, FUL returned 3.57%/yr vs 16.33%/yr for SPGI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUL и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUL показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -7.04%. За последние 10 лет акции FUL уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 3.57% против 16.33% соответственно.
FUL
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -8.35%
- 6 месяцев
- -7.31%
- С начала года
- -1.03%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -5.01%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 3.57%
SPGI
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 11.61%
- 6 месяцев
- -10.93%
- С начала года
- -7.04%
- 1 год
- -7.01%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 16.33%
Сравнение доходности по годам FUL и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | -1.03% | -10.46% | -16.19% | 14.97% | -10.59% | 57.84% | 2.15% | 22.42% | -19.84% | 12.79% |
SPGI S&P Global Inc. | -7.04% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between FUL and SPGI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.42 |
The correlation between FUL and SPGI shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FUL:
$3.14B
SPGI:
$135.38B
FUL:
$3.36
SPGI:
$15.85
FUL:
17.39
SPGI:
28.86
FUL:
0.92
SPGI:
8.76
FUL:
1.54
SPGI:
4.35
FUL:
$3.51B
SPGI:
$15.73B
FUL:
$1.14B
SPGI:
$8.15B
FUL:
$511.88M
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUL vs. SPGI — Ранг доходности на риск
FUL
SPGI
Сравнение FUL c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H.B. Fuller Company (FUL) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUL | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.98 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.23 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | -0.40 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUL и SPGI
Максимальная просадка FUL за все время составила -68.25%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUL и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUL | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.25% | -74.67% | +6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -30.48% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.45% | -30.48% | -12.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -39.76% | -3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.29% | -39.76% | -16.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.43% | -13.57% | -16.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -15.25% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.00% | 17.39% | -8.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUL и SPGI
Текущая волатильность для H.B. Fuller Company (FUL) составляет 10.95%, в то время как у S&P Global Inc. (SPGI) волатильность равна 12.33%. Это указывает на то, что FUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUL | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 12.33% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.90% | 26.52% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.70% | 30.07% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.71% | 25.07% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 26.14% | +5.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUL и SPGI
Дивидендная доходность FUL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности SPGI в 5.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 1.63% | 1.56% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% |
SPGI S&P Global Inc. | 5.66% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUL и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H.B. Fuller Company и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUL и SPGI
FUL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 322.24M при выручке в 950.27M, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FUL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 122.83M при выручке в 950.27M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
FUL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 67.81M при выручке в 950.27M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
FUL and SPGI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (12.33%) compared to FUL (10.95%). In terms of maximum drawdown, FUL dropped -68.25% vs SPGI's -74.67%.
FUL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUL и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор