Сравнение CMTL с VSEC
CMTL (Comtech Telecommunications Corp.) and VSEC (VSE Corporation) are both stocks. CMTL operates in Communication Equipment (Technology), while VSEC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CMTL returned -17.44%/yr vs 19.09%/yr for VSEC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMTL и VSEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTL показывает доходность -68.62%, что значительно ниже, чем у VSEC с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции CMTL уступали акциям VSEC по среднегодовой доходности: -17.44% против 19.09% соответственно.
CMTL
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -44.48%
- 6 месяцев
- -71.33%
- С начала года
- -68.62%
- 1 год
- -34.39%
- 3 года*
- -43.18%
- 5 лет*
- -40.34%
- 10 лет*
- -17.44%
VSEC
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- -6.33%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 53.65%
- 3 года*
- 55.22%
- 5 лет*
- 31.12%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам CMTL и VSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTL Comtech Telecommunications Corp. | -68.62% | 31.92% | -52.43% | -30.04% | -47.10% | 16.52% | -40.46% | 48.02% | 11.56% | 91.66% |
VSEC VSE Corporation | 14.63% | 82.26% | 47.93% | 39.19% | -22.35% | 59.55% | 2.54% | 28.56% | -37.81% | 25.45% |
Correlation
The correlation between CMTL and VSEC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.20 |
The correlation between CMTL and VSEC shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMTL:
$49.74M
VSEC:
$5.55B
CMTL:
-$479.78K
VSEC:
$2.64
CMTL:
0.00
VSEC:
3.98
CMTL:
$106.00T
VSEC:
$1.18B
CMTL:
$36.07T
VSEC:
$105.32M
CMTL:
$1.52T
VSEC:
$128.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTL vs. VSEC — Ранг доходности на риск
CMTL
VSEC
Сравнение CMTL c VSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comtech Telecommunications Corp. (CMTL) и VSE Corporation (VSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMTL | VSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.78 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 4.86 | -6.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMTL и VSEC
Максимальная просадка CMTL за все время составила -96.69%, что больше максимальной просадки VSEC в -76.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTL и VSEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTL | VSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.69% | -76.09% | -20.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -30.31% | -41.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.21% | -30.31% | -59.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.27% | -47.58% | -47.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.42% | -76.09% | -20.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.60% | -16.87% | -78.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.57% | -30.60% | -16.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.09% | 11.06% | +16.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTL и VSEC
Comtech Telecommunications Corp. (CMTL) имеет более высокую волатильность в 25.85% по сравнению с VSE Corporation (VSEC) с волатильностью 15.25%. Это указывает на то, что CMTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTL | VSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.85% | 15.25% | +10.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.96% | 47.55% | +36.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.65% | 56.64% | +36.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.80% | 46.85% | +45.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.25% | 47.30% | +27.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTL и VSEC
CMTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTL Comtech Telecommunications Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 3.29% | 1.69% | 1.93% | 1.13% | 1.64% | 1.81% | 10.13% | 5.97% |
VSEC VSE Corporation | 0.20% | 0.23% | 0.42% | 0.77% | 0.85% | 0.59% | 0.94% | 0.89% | 1.00% | 0.54% | 0.51% | 0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTL и VSEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comtech Telecommunications Corp. и VSE Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMTL и VSEC
CMTL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comtech Telecommunications Corp. сообщила о валовой прибыли в 36.07T при выручке в 106.00T, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
VSEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VSE Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 324.58M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CMTL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comtech Telecommunications Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.52T при выручке в 106.00T, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.
VSEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VSE Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.75M при выручке в 324.58M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
CMTL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comtech Telecommunications Corp. сообщила о чистой прибыли в -14.26T при выручке в 106.00T, что соответствует чистой рентабельности -13.5%.
VSEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VSE Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.06M при выручке в 324.58M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
CMTL and VSEC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTL has higher volatility (25.85%) compared to VSEC (15.25%). In terms of maximum drawdown, CMTL dropped -96.69% vs VSEC's -76.09%.
VSEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTL и VSEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор