PortfoliosLab logo
Сравнение CMTL с VSEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CMTL и VSEC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CMTL и VSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comtech Telecommunications Corp. (CMTL) и VSE Corporation (VSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
154.31%
5,805.57%
CMTL
VSEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMTL:

-0.14

VSEC:

1.05

Коэф-т Сортино

CMTL:

0.86

VSEC:

1.71

Коэф-т Омега

CMTL:

1.11

VSEC:

1.22

Коэф-т Кальмара

CMTL:

-0.21

VSEC:

1.94

Коэф-т Мартина

CMTL:

-0.55

VSEC:

5.04

Индекс Язвы

CMTL:

37.43%

VSEC:

9.81%

Дневная вол-ть

CMTL:

142.61%

VSEC:

47.21%

Макс. просадка

CMTL:

-96.69%

VSEC:

-76.09%

Текущая просадка

CMTL:

-96.29%

VSEC:

-9.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMTL:

$39.62M

VSEC:

$2.35B

EPS

CMTL:

-$10.18

VSEC:

$2.03

Коэффициент PEG

CMTL:

0.84

VSEC:

1.08

Коэффициент P/S

CMTL:

0.08

VSEC:

2.18

Коэффициент P/B

CMTL:

0.31

VSEC:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

CMTL:

$496.64M

VSEC:

$838.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

CMTL:

$103.78M

VSEC:

$81.03M

EBITDA (12 мес.)

CMTL:

-$226.20M

VSEC:

$85.88M

Доходность по периодам

С начала года, CMTL показывает доходность -65.09%, что значительно ниже, чем у VSEC с доходностью 19.67%. За последние 10 лет акции CMTL уступали акциям VSEC по среднегодовой доходности: -24.83% против 12.75% соответственно.


CMTL

С начала года

-65.09%

1 месяц

-25.13%

6 месяцев

-62.16%

1 год

-20.00%

5 лет

-38.59%

10 лет

-24.83%

VSEC

С начала года

19.67%

1 месяц

-9.25%

6 месяцев

11.89%

1 год

45.26%

5 лет

45.39%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMTL и VSEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CMTL
Ранг риск-скорректированной доходности CMTL, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMTL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

VSEC
Ранг риск-скорректированной доходности VSEC, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSEC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMTL c VSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comtech Telecommunications Corp. (CMTL) и VSE Corporation (VSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CMTL, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMTL: -0.14
VSEC: 1.05
Коэффициент Сортино CMTL, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMTL: 0.86
VSEC: 1.71
Коэффициент Омега CMTL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMTL: 1.11
VSEC: 1.22
Коэффициент Кальмара CMTL, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMTL: -0.21
VSEC: 1.94
Коэффициент Мартина CMTL, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMTL: -0.55
VSEC: 5.04

Показатель коэффициента Шарпа CMTL на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VSEC равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMTL и VSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
1.05
CMTL
VSEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMTL и VSEC

CMTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMTL
Comtech Telecommunications Corp.
0.00%0.00%1.19%3.29%1.69%1.93%1.13%1.64%1.81%10.13%5.97%3.81%
VSEC
VSE Corporation
0.35%0.42%0.77%0.85%0.59%0.94%0.89%1.00%0.54%0.59%0.68%0.58%

Просадки

Сравнение просадок CMTL и VSEC

Максимальная просадка CMTL за все время составила -96.69%, что больше максимальной просадки VSEC в -76.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTL и VSEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.29%
-9.49%
CMTL
VSEC

Волатильность

Сравнение волатильности CMTL и VSEC

Comtech Telecommunications Corp. (CMTL) имеет более высокую волатильность в 28.33% по сравнению с VSE Corporation (VSEC) с волатильностью 19.64%. Это указывает на то, что CMTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.33%
19.64%
CMTL
VSEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMTL и VSEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comtech Telecommunications Corp. и VSE Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию