Сравнение CMTL с AIR
CMTL (Comtech Telecommunications Corp.) and AIR (AAR Corp.) are both stocks. CMTL operates in Communication Equipment (Technology), while AIR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CMTL returned -17.44%/yr vs 19.00%/yr for AIR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMTL и AIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTL показывает доходность -68.62%, что значительно ниже, чем у AIR с доходностью 61.23%. За последние 10 лет акции CMTL уступали акциям AIR по среднегодовой доходности: -17.44% против 19.00% соответственно.
CMTL
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -44.48%
- 6 месяцев
- -71.33%
- С начала года
- -68.62%
- 1 год
- -34.39%
- 3 года*
- -43.18%
- 5 лет*
- -40.34%
- 10 лет*
- -17.44%
AIR
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 26.23%
- С начала года
- 61.23%
- 1 год
- 78.26%
- 3 года*
- 31.72%
- 5 лет*
- 29.70%
- 10 лет*
- 19.00%
Сравнение доходности по годам CMTL и AIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTL Comtech Telecommunications Corp. | -68.62% | 31.92% | -52.43% | -30.04% | -47.10% | 16.52% | -40.46% | 48.02% | 11.56% | 91.66% |
AIR AAR Corp. | 61.23% | 35.10% | -1.79% | 38.98% | 15.04% | 7.76% | -19.25% | 21.74% | -4.31% | 19.89% |
Correlation
The correlation between CMTL and AIR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1992 г. | 0.26 |
The correlation between CMTL and AIR shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMTL:
$49.74M
AIR:
$5.31B
CMTL:
-$479.78K
AIR:
$4.63
CMTL:
0.00
AIR:
1.57
CMTL:
$106.00T
AIR:
$3.13B
CMTL:
$36.07T
AIR:
$595.50M
CMTL:
$1.52T
AIR:
$214.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTL vs. AIR — Ранг доходности на риск
CMTL
AIR
Сравнение CMTL c AIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comtech Telecommunications Corp. (CMTL) и AAR Corp. (AIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMTL | AIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.95 | -4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 9.24 | -10.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMTL и AIR
Максимальная просадка CMTL за все время составила -96.69%, что больше максимальной просадки AIR в -89.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTL и AIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTL | AIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.69% | -89.04% | -7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -19.92% | -52.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.21% | -35.72% | -54.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.27% | -35.72% | -59.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.42% | -81.77% | -14.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.60% | -7.05% | -88.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.57% | -34.61% | -12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.09% | 8.49% | +18.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTL и AIR
Comtech Telecommunications Corp. (CMTL) имеет более высокую волатильность в 25.85% по сравнению с AAR Corp. (AIR) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что CMTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTL | AIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.85% | 10.75% | +15.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.96% | 32.78% | +51.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.65% | 42.55% | +50.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.80% | 35.66% | +57.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.25% | 45.26% | +29.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTL и AIR
Ни CMTL, ни AIR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.67% | 0.80% | 0.76% | 0.91% | 1.14% |
CMTL Comtech Telecommunications Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 3.29% | 1.69% | 1.93% | 1.13% | 1.64% | 1.81% | 10.13% | 5.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTL и AIR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comtech Telecommunications Corp. и AAR Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMTL и AIR
CMTL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comtech Telecommunications Corp. сообщила о валовой прибыли в 36.07T при выручке в 106.00T, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
AIR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AAR Corp. сообщила о валовой прибыли в 154.70M при выручке в 845.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.
CMTL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comtech Telecommunications Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.52T при выручке в 106.00T, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.
AIR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AAR Corp. сообщила об операционной прибыли в 64.80M при выручке в 845.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
CMTL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comtech Telecommunications Corp. сообщила о чистой прибыли в -14.26T при выручке в 106.00T, что соответствует чистой рентабельности -13.5%.
AIR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AAR Corp. сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 845.10M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
CMTL and AIR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTL has higher volatility (25.85%) compared to AIR (10.75%). In terms of maximum drawdown, CMTL dropped -96.69% vs AIR's -89.04%.
AIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTL и AIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор