Сравнение CMTL с AZO
CMTL (Comtech Telecommunications Corp.) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. CMTL operates in Communication Equipment (Technology), while AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CMTL returned -11.96%/yr vs 15.09%/yr for AZO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMTL и AZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTL показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у AZO с доходностью -9.13%. За последние 10 лет акции CMTL уступали акциям AZO по среднегодовой доходности: -11.96% против 15.09% соответственно.
CMTL
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- 45.55%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 64.13%
- 1 год
- 150.00%
- 3 года*
- -21.01%
- 5 лет*
- -25.40%
- 10 лет*
- -11.96%
AZO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -12.96%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -19.75%
- 1 год
- -17.09%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам CMTL и AZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTL Comtech Telecommunications Corp. | 2.08% | 31.92% | -52.43% | -30.04% | -47.10% | 16.52% | -40.46% | 48.02% | 11.56% | 91.66% |
AZO AutoZone, Inc. | -9.13% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
Correlation
The correlation between CMTL and AZO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 1992 г. | 0.13 |
The correlation between CMTL and AZO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMTL:
$161.05M
AZO:
$51.94B
CMTL:
-$680.48K
AZO:
$145.27
CMTL:
0.00
AZO:
2.63
CMTL:
$106.76T
AZO:
$19.99B
CMTL:
$36.22T
AZO:
$10.34B
CMTL:
$4.11T
AZO:
$4.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTL vs. AZO — Ранг доходности на риск
CMTL
AZO
Сравнение CMTL c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comtech Telecommunications Corp. (CMTL) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMTL | AZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.91 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | -0.53 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | -1.15 | +8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMTL | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | -0.63 | +2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.71 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | 0.57 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.63 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок CMTL и AZO
Максимальная просадка CMTL за все время составила -96.69%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTL и AZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTL | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.69% | -46.32% | -50.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.67% | -32.59% | -17.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.21% | -32.59% | -57.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.27% | -32.59% | -62.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.42% | -42.14% | -54.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.68% | -29.22% | -56.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.42% | -10.87% | -36.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.13% | 14.86% | +6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTL и AZO
Comtech Telecommunications Corp. (CMTL) имеет более высокую волатильность в 25.03% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что CMTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTL | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.03% | 11.28% | +13.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.58% | 22.87% | +41.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.25% | 27.10% | +57.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.14% | 24.44% | +65.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.78% | 26.46% | +47.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTL и AZO
Ни CMTL, ни AZO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMTL Comtech Telecommunications Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 3.29% | 1.69% | 1.93% | 1.13% | 1.64% | 1.81% | 10.13% | 5.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTL и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comtech Telecommunications Corp. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMTL и AZO
CMTL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comtech Telecommunications Corp. сообщила о валовой прибыли в 36.22T при выручке в 106.76T, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
CMTL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comtech Telecommunications Corp. сообщила об операционной прибыли в 4.11T при выручке в 106.76T, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
CMTL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comtech Telecommunications Corp. сообщила о чистой прибыли в -20.16T при выручке в 106.76T, что соответствует чистой рентабельности -18.9%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
CMTL and AZO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTL has higher volatility (25.03%) compared to AZO (11.28%). In terms of maximum drawdown, CMTL dropped -96.69% vs AZO's -46.32%.
CMTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTL и AZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор