PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRAIX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRAIX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TRAIX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRAIX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		-3.16%21.05%12.64%19.01%-11.89%18.59%18.28%24.71%0.76%15.45%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, TRAIX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции TRAIX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 11.53% против 3.41% соответственно.

TRAIX

1 день
1.91%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
5.60%
1 год
16.95%
3 года*
13.87%
5 лет*
9.36%
10 лет*
11.53%

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с TRAIX:
TRAIX с TCAFTRAIX с FPKFXTRAIX с VOOTRAIX с VWENXTRAIX с VBIAXTRAIX с PRDGXTRAIX с DODBX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с SIEMXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий TRAIX и SICIX

TRAIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

TRAIX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRAIX
Ранг доходности на риск TRAIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRAIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRAIX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRAIXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.75

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.34

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

2.40

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

9.65

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRAIX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRAIX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICIX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRAIX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRAIXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.75

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.85

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.88

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.78

+0.12

Корреляция

Корреляция между TRAIX и SICIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRAIX и SICIX

Дивидендная доходность TRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		16.39%15.87%10.52%4.28%9.70%9.35%8.08%5.92%7.57%6.96%3.59%0.00%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок TRAIX и SICIX

Максимальная просадка TRAIX за все время составила -26.84%, примерно равная максимальной просадке SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAIX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRAIXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.84%

-27.62%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-2.73%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-10.94%

-6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.84%

-11.61%

-15.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-1.95%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-3.59%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

0.68%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TRAIX и SICIX

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что TRAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRAIXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

1.35%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

2.10%

+7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

3.68%

+9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

3.88%

+9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

3.90%

+9.08%