PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRAIX с QIBGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRAIX с QIBGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TRAIX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class I) and QIBGX (Federated Hermes MDT Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, TRAIX returned 11.39%/yr vs 11.08%/yr for QIBGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TRAIX charges 0.59%/yr vs 1.06%/yr for QIBGX.

Доходность

Сравнение доходности TRAIX и QIBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class I (TRAIX) и Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRAIX показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у QIBGX с доходностью 6.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRAIX имеют среднегодовую доходность 11.39%, а акции QIBGX немного отстают с 11.08%.

TRAIX

1 день
0.26%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
6.22%
С начала года
7.50%
1 год
12.89%
3 года*
12.95%
5 лет*
8.75%
10 лет*
11.39%

QIBGX

1 день
0.25%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
5.36%
С начала года
6.07%
1 год
13.58%
3 года*
18.04%
5 лет*
10.41%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRAIX и QIBGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class I		7.50%12.57%12.64%19.01%-11.89%18.59%18.28%24.71%0.76%15.45%
QIBGX
Federated Hermes MDT Balanced Fund		6.07%14.68%28.30%14.26%-13.54%17.43%16.17%19.00%-2.96%14.12%

Correlation

The correlation between TRAIX and QIBGX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.82

Over the past year, the correlation between TRAIX and QIBGX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class I

Federated Hermes MDT Balanced Fund

Часто сравнивают с TRAIX:
TRAIX с TCAFTRAIX с VOOTRAIX с FPKFXTRAIX с VWENXTRAIX с VBIAXTRAIX с DODBXTRAIX с PRDGX
Часто сравнивают с QIBGX:
QIBGX с IOEZXQIBGX с CSTAXQIBGX с AVEFXQIBGX с KAUFXQIBGX с BEARXQIBGX с FHYTXQIBGX с BWBIX

Доходность на риск

TRAIX vs. QIBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRAIX
Ранг доходности на риск TRAIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRAIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QIBGX
Ранг доходности на риск QIBGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIBGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIBGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIBGX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIBGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIBGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRAIX c QIBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class I (TRAIX) и Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRAIXQIBGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.93

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.42

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.17

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

3.01

+5.68

TRAIX vs. QIBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRAIX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа QIBGX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRAIX и QIBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRAIX и QIBGX

Максимальная просадка TRAIX за все время составила -26.84%, что меньше максимальной просадки QIBGX в -42.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAIX и QIBGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRAIXQIBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.84%

-42.95%

+16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-11.09%

+4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-18.25%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-19.32%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.84%

-25.97%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.92%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-5.57%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

4.29%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TRAIX и QIBGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class I (TRAIX) составляет 1.96%, в то время как у Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что TRAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRAIXQIBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

2.26%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

7.28%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.72%

13.99%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

15.57%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

14.20%

-1.48%

Сравнение комиссий TRAIX и QIBGX

TRAIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QIBGX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRAIX и QIBGX

Дивидендная доходность TRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что сопоставимо с доходностью QIBGX в 8.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QIBGX
Federated Hermes MDT Balanced Fund		8.35%8.86%20.13%1.82%6.92%9.99%4.36%4.33%10.60%1.59%1.86%1.75%
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class I		8.33%8.96%10.52%4.28%9.70%9.35%8.08%5.92%7.57%6.96%3.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRAIX and QIBGX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QIBGX has higher volatility (2.26%) compared to TRAIX (1.96%). In terms of maximum drawdown, TRAIX dropped -26.84% vs QIBGX's -42.95%.

TRAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRAIX и QIBGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор