Сравнение TRAIX с QIBGX
TRAIX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class) and QIBGX (Federated Hermes MDT Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, TRAIX returned 11.35%/yr vs 11.23%/yr for QIBGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TRAIX charges 0.59%/yr vs 1.06%/yr for QIBGX.
Доходность
Сравнение доходности TRAIX и QIBGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRAIX показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у QIBGX с доходностью 5.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRAIX имеют среднегодовую доходность 11.35%, а акции QIBGX немного отстают с 11.23%.
TRAIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 11.35%
QIBGX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение доходности по годам TRAIX и QIBGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | 5.57% | 12.57% | 12.64% | 19.01% | -11.89% | 18.59% | 18.28% | 24.71% | 0.76% | 15.45% |
QIBGX Federated Hermes MDT Balanced Fund | 5.27% | 14.68% | 28.30% | 14.26% | -13.54% | 17.43% | 16.17% | 19.00% | -2.96% | 14.12% |
Correlation
The correlation between TRAIX and QIBGX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between TRAIX and QIBGX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRAIX vs. QIBGX — Ранг доходности на риск
TRAIX
QIBGX
Сравнение TRAIX c QIBGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRAIX | QIBGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.46 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 3.81 | +6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRAIX | QIBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.18 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.68 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.79 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.63 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок TRAIX и QIBGX
Максимальная просадка TRAIX за все время составила -26.84%, что меньше максимальной просадки QIBGX в -42.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAIX и QIBGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRAIX | QIBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.84% | -42.95% | +16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -11.09% | +4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.02% | -18.25% | +2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -19.32% | +2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.84% | -25.97% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -1.67% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -5.59% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 4.23% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRAIX и QIBGX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) составляет 1.95%, в то время как у Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что TRAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRAIX | QIBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 2.27% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.78% | 12.78% | -7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 13.68% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 15.52% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 14.21% | -1.47% |
Сравнение комиссий TRAIX и QIBGX
TRAIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QIBGX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRAIX и QIBGX
Дивидендная доходность TRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что сопоставимо с доходностью QIBGX в 8.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QIBGX Federated Hermes MDT Balanced Fund | 8.41% | 8.86% | 20.13% | 1.82% | 6.92% | 9.99% | 4.36% | 4.33% | 10.60% | 1.59% | 1.86% | 1.75% |
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | 8.49% | 8.96% | 10.52% | 4.28% | 9.70% | 9.35% | 8.08% | 5.92% | 7.57% | 6.96% | 3.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRAIX and QIBGX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIBGX has higher volatility (2.27%) compared to TRAIX (1.95%). In terms of maximum drawdown, TRAIX dropped -26.84% vs QIBGX's -42.95%.
TRAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRAIX и QIBGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор