Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Federated Hermes MDT Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX) показал доход в -4.82% с начала года и 9.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QIBGX составила 10.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении QIBGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 12 дек. 2024 г. с доходностью +19.8%, в то время как худший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью -8.8%.

Federated Hermes MDT Balanced Fund: годовая альфа составляет 2.54%, бета — 0.62, а R² — 0.73 относительно S&P 500 Index с 03.01.2003.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (71.70%) было выше, чем в снижении (69.91%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.54% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.62 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия QIBGX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.

QIBGX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Federated Hermes MDT Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.98 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes MDT Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Federated Hermes MDT Balanced Fund показал максимальную просадку в 42.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.

Текущая просадка Federated Hermes MDT Balanced Fund составляет 11.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.