- ISIN
- US31421R8253
- CUSIP
- 31421R825
- Эмитент
- Federated
- Дата выпуска
- 30 сент. 2002 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QIBGX
Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX) прибавил 5.8% с начала года. Текущая цена акции QIBGX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QIBGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,666.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX) показал доход в 5.80% с начала года и 16.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QIBGX составила 11.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Federated Hermes MDT Balanced Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 11.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность QIBGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении QIBGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 12 дек. 2024 г. с доходностью +19.8%, в то время как худший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.58% | 0.80% | -4.23% | 6.53% | 1.94% | 0.34% | 5.80% | ||||||
| 2025 | 3.62% | -1.72% | -2.17% | 0.33% | 3.67% | 3.35% | 1.58% | 1.47% | 1.23% | 0.71% | 0.67% | 1.22% | 14.68% |
| 2024 | 1.34% | 3.48% | 3.03% | -3.82% | 4.06% | 1.56% | 1.63% | 2.71% | 1.65% | -0.81% | 4.47% | 6.24% | 28.30% |
| 2023 | 6.13% | -2.42% | 1.08% | 0.16% | -1.38% | 3.67% | 2.03% | -1.99% | -3.33% | -2.26% | 7.54% | 4.91% | 14.26% |
| 2022 | -4.65% | -1.85% | 1.59% | -6.17% | 0.46% | -6.29% | 5.70% | -2.90% | -5.81% | 3.89% | 5.56% | -2.89% | -13.54% |
| 2021 | -0.53% | 1.16% | 2.29% | 3.78% | 1.44% | 1.51% | 1.66% | 2.10% | -3.49% | 4.32% | -1.17% | 3.38% | 17.43% |
Метрики бенчмарка
Federated Hermes MDT Balanced Fund has an annualized alpha of 2.48%, beta of 0.62, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2003.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (71.10%) than losses (69.84%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.48% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.62 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.48%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 71.10%
- Участие в снижении
- 69.84%
Комиссия
Комиссия QIBGX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QIBGX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QIBGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.93 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 13.52 | -9.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Federated Hermes MDT Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.98 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.98 | $1.98 | $4.29 | $0.37 | $1.24 | $2.21 | $0.91 | $0.81 | $1.74 | $0.30 | $0.31 | $0.28 |
Дивидендный доход | 8.37% | 8.86% | 20.13% | 1.82% | 6.92% | 9.99% | 4.36% | 4.33% | 10.60% | 1.59% | 1.86% | 1.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes MDT Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.98 | $1.98 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.29 | $4.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.21 | $2.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Federated Hermes MDT Balanced Fund показал максимальную просадку в 42.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
Текущая просадка Federated Hermes MDT Balanced Fund составляет 1.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -42.95%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 10mo | 5y 2moокт. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -25.97%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.32%сент. 2022 г. | 9mo 1d | 1y 4mo | 2y 27dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.25%апр. 2025 г. | 3mo 27d | 6mo 18d | 10mo 15dдек. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.49%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 3mo 12d | 7mo 8dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| QIBGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.95% | -56.78% | +13.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -9.10% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.25% | -18.90% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -25.43% | +6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.97% | -33.92% | +7.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -0.74% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -10.72% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 1.97% | +2.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QIBGX
Добавьте Federated Hermes MDT Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QIBGX