Сравнение QIBGX с IOEZX
QIBGX (Federated Hermes MDT Balanced Fund) and IOEZX (ICON Equity Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, QIBGX returned 11.29%/yr vs 8.56%/yr for IOEZX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QIBGX charges 1.06%/yr vs 1.00%/yr for IOEZX.
Доходность
Сравнение доходности QIBGX и IOEZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QIBGX показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции QIBGX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 11.29% против 8.56% соответственно.
QIBGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 11.29%
IOEZX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 8.56%
Сравнение доходности по годам QIBGX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QIBGX Federated Hermes MDT Balanced Fund | 5.80% | 14.68% | 28.30% | 14.26% | -13.54% | 17.43% | 16.17% | 19.00% | -2.96% | 14.12% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 13.83% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Correlation
The correlation between QIBGX and IOEZX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2004 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between QIBGX and IOEZX has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIBGX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
QIBGX
IOEZX
Сравнение QIBGX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QIBGX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 4.13 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 15.74 | -11.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QIBGX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.32 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.32 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.52 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.40 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок QIBGX и IOEZX
Максимальная просадка QIBGX за все время составила -42.95%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIBGX и IOEZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIBGX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.95% | -56.15% | +13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -6.77% | -4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.25% | -13.95% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -21.47% | +2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.97% | -38.12% | +12.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -2.20% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -8.58% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 1.77% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIBGX и IOEZX
Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX) составляет 2.24%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что QIBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIBGX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 3.68% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 8.84% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 12.05% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 13.83% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 16.48% | -2.27% |
Сравнение комиссий QIBGX и IOEZX
QIBGX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIBGX и IOEZX
Дивидендная доходность QIBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности IOEZX в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.97% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
QIBGX Federated Hermes MDT Balanced Fund | 8.37% | 8.86% | 20.13% | 1.82% | 6.92% | 9.99% | 4.36% | 4.33% | 10.60% | 1.59% | 1.86% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
QIBGX and IOEZX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOEZX has higher volatility (3.68%) compared to QIBGX (2.24%). In terms of maximum drawdown, QIBGX dropped -42.95% vs IOEZX's -56.15%.
IOEZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QIBGX и IOEZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор