Сравнение QIBGX с BEARX
QIBGX (Federated Hermes MDT Balanced Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - QIBGX is a Diversified Portfolio fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, QIBGX returned 11.23%/yr vs -14.61%/yr for BEARX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. QIBGX charges 1.06%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.
Доходность
Сравнение доходности QIBGX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QIBGX показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции QIBGX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 11.23% против -14.61% соответственно.
QIBGX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 11.23%
BEARX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -18.52%
- 3 года*
- -16.62%
- 5 лет*
- -12.25%
- 10 лет*
- -14.61%
Сравнение доходности по годам QIBGX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QIBGX Federated Hermes MDT Balanced Fund | 5.27% | 14.68% | 28.30% | 14.26% | -13.54% | 17.43% | 16.17% | 19.00% | -2.96% | 14.12% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -8.97% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between QIBGX and BEARX is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г. | -0.86 |
The correlation between QIBGX and BEARX has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIBGX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
QIBGX
BEARX
Сравнение QIBGX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QIBGX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.71 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | -0.99 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | -1.86 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QIBGX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | -1.70 | +2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | -0.72 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | -0.88 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | -0.02 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок QIBGX и BEARX
Максимальная просадка QIBGX за все время составила -42.95%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIBGX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIBGX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.95% | -95.75% | +52.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -19.52% | +8.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.25% | -44.46% | +26.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -52.48% | +33.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.97% | -80.48% | +54.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -95.72% | +94.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -61.05% | +55.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 10.52% | -6.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIBGX и BEARX
Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX) составляет 2.27%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что QIBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIBGX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 2.87% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 8.77% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 11.34% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 16.97% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 16.67% | -2.46% |
Сравнение комиссий QIBGX и BEARX
QIBGX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIBGX и BEARX
Дивидендная доходность QIBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности BEARX в 7.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.37% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QIBGX Federated Hermes MDT Balanced Fund | 8.41% | 8.86% | 20.13% | 1.82% | 6.92% | 9.99% | 4.36% | 4.33% | 10.60% | 1.59% | 1.86% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
QIBGX and BEARX have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEARX has higher volatility (2.87%) compared to QIBGX (2.27%). In terms of maximum drawdown, QIBGX dropped -42.95% vs BEARX's -95.75%.
QIBGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QIBGX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор