PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QIBGX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QIBGX с BEARX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QIBGX (Federated Hermes MDT Balanced Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - QIBGX is a Diversified Portfolio fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, QIBGX returned 11.08%/yr vs -14.37%/yr for BEARX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. QIBGX charges 1.06%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности QIBGX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QIBGX показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции QIBGX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 11.08% против -14.37% соответственно.

QIBGX

1 день
0.25%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
5.36%
С начала года
6.07%
1 год
13.58%
3 года*
18.04%
5 лет*
10.41%
10 лет*
11.08%

BEARX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-7.45%
С начала года
-8.18%
1 год
-14.40%
3 года*
-14.86%
5 лет*
-11.67%
10 лет*
-14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QIBGX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QIBGX
Federated Hermes MDT Balanced Fund		6.07%14.68%28.30%14.26%-13.54%17.43%16.17%19.00%-2.96%14.12%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.18%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between QIBGX and BEARX is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

-0.86

The correlation between QIBGX and BEARX has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Balanced Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с QIBGX:
QIBGX с TRAIXQIBGX с IOEZXQIBGX с CSTAXQIBGX с AVEFXQIBGX с KAUFXQIBGX с FHYTXQIBGX с BWBIX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

QIBGX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIBGX
Ранг доходности на риск QIBGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIBGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIBGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIBGX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIBGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIBGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIBGX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QIBGXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
-1.12

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
-1.60

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.81

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

-0.85

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.01

-1.67

+4.68

QIBGX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIBGX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIBGX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QIBGX и BEARX

Максимальная просадка QIBGX за все время составила -42.95%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIBGX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIBGXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.95%

-95.75%

+52.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-16.55%

+5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.25%

-44.46%

+26.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.32%

-52.48%

+33.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.97%

-79.22%

+53.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-95.69%

+94.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-61.16%

+55.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

8.38%

-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QIBGX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX) составляет 2.26%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что QIBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIBGXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

4.15%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

10.20%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

12.49%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

17.13%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.20%

16.69%

-2.49%

Сравнение комиссий QIBGX и BEARX

QIBGX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIBGX и BEARX

Дивидендная доходность QIBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности BEARX в 7.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.31%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
QIBGX
Federated Hermes MDT Balanced Fund		8.35%8.86%20.13%1.82%6.92%9.99%4.36%4.33%10.60%1.59%1.86%1.75%

Часто задаваемые вопросы

QIBGX and BEARX have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (4.15%) compared to QIBGX (2.26%). In terms of maximum drawdown, QIBGX dropped -42.95% vs BEARX's -95.75%.

QIBGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QIBGX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор