Сравнение TRAIX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TRAIX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRAIX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | -3.16% | 21.05% | 12.64% | 19.01% | -11.89% | 18.59% | 18.28% | 24.71% | 0.76% | 15.45% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, TRAIX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции TRAIX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 11.53% против 8.51% соответственно.
TRAIX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.53%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRAIX и PMAIX
TRAIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
TRAIX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
TRAIX
PMAIX
Сравнение TRAIX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRAIX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.43 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 3.08 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.52 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.50 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 11.66 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRAIX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.43 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.11 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 1.13 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.12 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между TRAIX и PMAIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRAIX и PMAIX
Дивидендная доходность TRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | 16.39% | 15.87% | 10.52% | 4.28% | 9.70% | 9.35% | 8.08% | 5.92% | 7.57% | 6.96% | 3.59% | 0.00% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок TRAIX и PMAIX
Максимальная просадка TRAIX за все время составила -26.84%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAIX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRAIX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.84% | -24.12% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -7.06% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -13.97% | -3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.84% | -24.12% | -2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -3.10% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -2.69% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.52% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRAIX и PMAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что TRAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRAIX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 2.29% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 4.18% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 7.19% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 7.20% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 7.58% | +5.40% |