Сравнение TRAIX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TRAIX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRAIX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | -3.16% | 21.05% | 12.64% | 19.01% | -11.89% | 18.59% | 18.28% | 24.71% | 0.76% | 15.45% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TRAIX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции TRAIX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 11.53% против 5.50% соответственно.
TRAIX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.53%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRAIX и NWQIX
TRAIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
TRAIX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
TRAIX
NWQIX
Сравнение TRAIX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRAIX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.69 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 3.72 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.59 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 3.30 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 13.39 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRAIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.69 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.70 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.87 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.73 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между TRAIX и NWQIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRAIX и NWQIX
Дивидендная доходность TRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | 16.39% | 15.87% | 10.52% | 4.28% | 9.70% | 9.35% | 8.08% | 5.92% | 7.57% | 6.96% | 3.59% | 0.00% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок TRAIX и NWQIX
Максимальная просадка TRAIX за все время составила -26.84%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAIX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRAIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.84% | -23.89% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -3.75% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -17.75% | +0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.84% | -23.89% | -2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -1.82% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -3.03% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 0.92% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRAIX и NWQIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что TRAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRAIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 1.97% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 2.98% | +6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 4.54% | +8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 5.66% | +7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 6.32% | +6.66% |