Сравнение TRAIX с FFAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и Franklin Global Allocation Fund (FFAAX).
TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. FFAAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 авг. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TRAIX и FFAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRAIX и FFAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | -3.16% | 21.05% | 12.64% | 19.01% | -11.89% | 18.59% | 18.28% | 24.71% | 0.76% | 15.45% |
FFAAX Franklin Global Allocation Fund | -1.26% | 16.24% | 13.12% | 13.24% | -11.61% | 12.01% | 1.70% | 18.06% | -9.60% | 11.59% |
Доходность по периодам
С начала года, TRAIX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у FFAAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции TRAIX превзошли акции FFAAX по среднегодовой доходности: 11.53% против 7.20% соответственно.
TRAIX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.53%
FFAAX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRAIX и FFAAX
TRAIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FFAAX в 0.66%.
Доходность на риск
TRAIX vs. FFAAX — Ранг доходности на риск
TRAIX
FFAAX
Сравнение TRAIX c FFAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и Franklin Global Allocation Fund (FFAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRAIX | FFAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.01 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.91 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 8.77 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRAIX | FFAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.63 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.52 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между TRAIX и FFAAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRAIX и FFAAX
Дивидендная доходность TRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности FFAAX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | 16.39% | 15.87% | 10.52% | 4.28% | 9.70% | 9.35% | 8.08% | 5.92% | 7.57% | 6.96% | 3.59% | 0.00% |
FFAAX Franklin Global Allocation Fund | 5.18% | 5.12% | 1.33% | 1.88% | 4.66% | 0.90% | 7.65% | 3.24% | 4.24% | 3.19% | 2.40% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок TRAIX и FFAAX
Максимальная просадка TRAIX за все время составила -26.84%, что меньше максимальной просадки FFAAX в -52.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAIX и FFAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRAIX | FFAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.84% | -52.89% | +26.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -7.75% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -18.17% | +1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.84% | -30.09% | +3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -4.87% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -7.17% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.69% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRAIX и FFAAX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) составляет 3.66%, в то время как у Franklin Global Allocation Fund (FFAAX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что TRAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRAIX | FFAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 4.12% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 6.71% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 10.85% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 9.97% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 11.48% | +1.50% |