- ISIN
- US35472P7942
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 14 авг. 2003 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FFAAX
Franklin Global Allocation Fund (FFAAX) прибавил 6.7% с начала года. Текущая цена акции FFAAX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FFAAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,473.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Global Allocation Fund (FFAAX) показал доход в 6.71% с начала года и 16.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FFAAX составила 8.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Franklin Global Allocation Fund
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 8.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность FFAAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 авг. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FFAAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -7.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.18% | 1.12% | -4.45% | 6.34% | 2.74% | -1.08% | 6.71% | ||||||
| 2025 | 2.22% | 0.56% | -2.65% | 0.95% | 3.52% | 2.88% | 0.42% | 2.40% | 2.52% | 1.20% | 0.28% | 0.99% | 16.24% |
| 2024 | 1.06% | 3.29% | 2.44% | -3.57% | 3.98% | 1.83% | 1.24% | 2.00% | 1.46% | -1.93% | 2.74% | -1.85% | 13.12% |
| 2023 | 4.48% | -2.56% | 2.70% | 0.75% | -1.34% | 3.02% | 1.93% | -1.75% | -3.56% | -1.69% | 7.19% | 3.90% | 13.24% |
| 2022 | -1.92% | -2.17% | 1.59% | -4.90% | 0.72% | -6.20% | 4.20% | -3.21% | -6.63% | 3.72% | 5.97% | -2.49% | -11.61% |
| 2021 | -1.03% | 0.74% | 2.51% | 2.59% | 1.33% | 0.73% | 0.63% | 1.24% | -2.79% | 3.44% | -1.22% | 3.43% | 12.01% |
Метрики бенчмарка
Franklin Global Allocation Fund has an annualized alpha of 1.27%, beta of 0.60, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 20, 2003.
- This fund participated in 84.31% of S&P 500 Index downside but only 76.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.60 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.27%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 76.30%
- Участие в снижении
- 84.31%
Комиссия
Комиссия FFAAX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FFAAX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Global Allocation Fund (FFAAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFAAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.29 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 10.15 | +1.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Global Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.91 | $0.89 | $0.21 | $0.27 | $0.59 | $0.14 | $1.04 | $0.47 | $0.54 | $0.47 | $0.32 | $0.39 |
Дивидендный доход | 5.03% | 5.12% | 1.33% | 1.88% | 4.66% | 0.90% | 7.65% | 3.24% | 4.24% | 3.19% | 2.40% | 3.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Global Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Global Allocation Fund показал максимальную просадку в 52.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
Текущая просадка Franklin Global Allocation Fund составляет 1.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -52.89%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 10mo | 5y 5moиюль 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -30.09%март 2020 г. | 1mo 29d | 9mo 15d | 11mo 14dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.41%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 9mo 29d | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.17%окт. 2022 г. | 9mo 2d | 1y 3mo | 2y 9dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.99%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 27d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| FFAAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.89% | -56.78% | +3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -9.10% | +2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.89% | -18.90% | +8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | -25.43% | +7.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | -33.92% | +3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -3.31% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -10.71% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 2.05% | -0.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FFAAX
Добавьте Franklin Global Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FFAAX