Сравнение FFAAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Global Allocation Fund (FFAAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FFAAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 авг. 2003 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FFAAX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFAAX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFAAX Franklin Global Allocation Fund | -1.26% | 16.24% | 13.12% | 13.24% | -11.61% | 12.01% | 1.70% | 18.06% | -9.60% | 11.59% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FFAAX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции FFAAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.20% против 12.25% соответственно.
FFAAX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 7.20%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFAAX и SCHD
FFAAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
FFAAX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FFAAX
SCHD
Сравнение FFAAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Allocation Fund (FFAAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFAAX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.88 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.32 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.05 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 3.55 | +5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFAAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.88 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.84 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между FFAAX и SCHD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFAAX и SCHD
Дивидендная доходность FFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFAAX Franklin Global Allocation Fund | 5.18% | 5.12% | 1.33% | 1.88% | 4.66% | 0.90% | 7.65% | 3.24% | 4.24% | 3.19% | 2.40% | 3.22% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FFAAX и SCHD
Максимальная просадка FFAAX за все время составила -52.89%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFAAX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFAAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.89% | -33.37% | -19.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -12.74% | +4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | -16.85% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | -33.37% | +3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -3.43% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -3.34% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 3.75% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFAAX и SCHD
Franklin Global Allocation Fund (FFAAX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FFAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFAAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 2.33% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.71% | 7.96% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 15.69% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.97% | 14.40% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 16.70% | -5.22% |