Сравнение FFAAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Global Allocation Fund (FFAAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FFAAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 авг. 2003 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFAAX или SCHD.
Основные характеристики
| FFAAX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.57% | 6.10% |
| Дох-ть за 1 год | 16.79% | 20.12% |
| Дох-ть за 3 года | 4.65% | 4.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.89% | 12.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.46% | 11.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 1.64 |
| Дневная вол-ть | 8.18% | 11.22% |
| Макс. просадка | -52.89% | -33.37% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между FFAAX и SCHD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FFAAX и SCHD
С начала года, FFAAX показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 6.10%. За последние 10 лет акции FFAAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.46% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFAAX и SCHD
FFAAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FFAAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Allocation Fund (FFAAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFAAX и SCHD
Дивидендная доходность FFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности SCHD в 3.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFAAX Franklin Global Allocation Fund | 1.75% | 1.88% | 4.66% | 0.90% | 7.65% | 3.24% | 4.24% | 3.19% | 2.40% | 3.22% | 3.68% | 3.08% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.33% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FFAAX и SCHD
Максимальная просадка FFAAX за все время составила -52.89%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFAAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFAAX и SCHD
Franklin Global Allocation Fund (FFAAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.59% и 2.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.