Сравнение TQSMX с TISBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).
TQSMX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TQSMX и TISBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TQSMX и TISBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSMX T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund | 2.18% | 13.55% | 16.34% | 21.72% | -13.07% | 21.85% | 11.68% | 30.19% | -10.91% | 15.44% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 1.55% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TQSMX показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у TISBX с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции TQSMX превзошли акции TISBX по среднегодовой доходности: 11.68% против 9.85% соответственно.
TQSMX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 11.68%
TISBX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQSMX и TISBX
TQSMX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.
Доходность на риск
TQSMX vs. TISBX — Ранг доходности на риск
TQSMX
TISBX
Сравнение TQSMX c TISBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQSMX | TISBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.14 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.69 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.85 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 6.91 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQSMX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.14 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.16 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.42 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.36 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между TQSMX и TISBX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQSMX и TISBX
Дивидендная доходность TQSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности TISBX в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSMX T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund | 1.83% | 1.87% | 6.48% | 3.39% | 6.06% | 1.40% | 0.81% | 1.18% | 2.12% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.06% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок TQSMX и TISBX
Максимальная просадка TQSMX за все время составила -40.66%, что меньше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSMX и TISBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TQSMX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.66% | -56.50% | +15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -10.95% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -31.89% | +8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.66% | -41.69% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -7.28% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -9.74% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.73% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQSMX и TISBX
T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеют волатильность 7.31% и 7.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TQSMX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 7.37% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 14.51% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.14% | 23.37% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 22.57% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 23.39% | -3.11% |