Сравнение TQSMX с CSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).
TQSMX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TQSMX и CSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TQSMX и CSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSMX T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund | 1.27% | 13.55% | 16.34% | 21.72% | -13.07% | 21.85% | 11.68% | 30.19% | -10.91% | 9.79% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.93% | 2.72% | 2.24% | 18.89% | -14.89% | 22.60% | 8.29% | 29.90% | -5.20% | 10.44% |
Доходность по периодам
С начала года, TQSMX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у CSMDX с доходностью 3.93%.
TQSMX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 11.58%
CSMDX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQSMX и CSMDX
TQSMX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии CSMDX в 0.95%.
Доходность на риск
TQSMX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск
TQSMX
CSMDX
Сравнение TQSMX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQSMX | CSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.63 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.05 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.94 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 3.52 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQSMX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.63 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.22 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.41 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между TQSMX и CSMDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQSMX и CSMDX
Дивидендная доходность TQSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности CSMDX в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSMX T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund | 1.85% | 1.87% | 6.48% | 3.39% | 6.06% | 1.40% | 0.81% | 1.18% | 2.12% | 0.35% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.02% | 3.14% | 1.33% | 0.81% | 4.07% | 6.67% | 0.38% | 2.61% | 4.40% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок TQSMX и CSMDX
Максимальная просадка TQSMX за все время составила -40.66%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSMX и CSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TQSMX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.66% | -37.28% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -13.33% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -24.60% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -7.03% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -5.84% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.55% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQSMX и CSMDX
T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что TQSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TQSMX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 5.30% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 10.48% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 19.41% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 18.15% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 19.26% | +1.02% |