Сравнение TQSMX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
TQSMX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TQSMX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TQSMX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSMX T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund | 1.27% | 13.55% | 16.34% | 21.72% | -13.07% | 21.85% | 11.68% | 30.19% | -10.91% | 15.44% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, TQSMX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции TQSMX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 11.58% против 7.99% соответственно.
TQSMX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 11.58%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQSMX и DFISX
TQSMX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
TQSMX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
TQSMX
DFISX
Сравнение TQSMX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQSMX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.99 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.56 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.34 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 9.16 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQSMX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.99 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.50 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.45 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между TQSMX и DFISX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQSMX и DFISX
Дивидендная доходность TQSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSMX T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund | 1.85% | 1.87% | 6.48% | 3.39% | 6.06% | 1.40% | 0.81% | 1.18% | 2.12% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок TQSMX и DFISX
Максимальная просадка TQSMX за все время составила -40.66%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSMX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TQSMX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.66% | -60.66% | +20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -11.96% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -35.06% | +11.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.66% | -43.00% | +2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -9.09% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -11.69% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.05% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQSMX и DFISX
T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что TQSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TQSMX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 6.81% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 10.46% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 15.63% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 15.80% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 16.13% | +4.15% |