Сравнение TQSMX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
TQSMX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности TQSMX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TQSMX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSMX T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund | 1.27% | 13.55% | 16.34% | 21.72% | -13.07% | 21.85% | 11.68% | 30.19% | -10.91% | 15.44% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, TQSMX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции TQSMX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 11.58% против 9.49% соответственно.
TQSMX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 11.58%
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQSMX и BOSOX
TQSMX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
TQSMX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
TQSMX
BOSOX
Сравнение TQSMX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQSMX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | -0.11 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | -0.03 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.00 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.04 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | -0.13 | +6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQSMX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | -0.11 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.21 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.41 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между TQSMX и BOSOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQSMX и BOSOX
Дивидендная доходность TQSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности BOSOX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSMX T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund | 1.85% | 1.87% | 6.48% | 3.39% | 6.06% | 1.40% | 0.81% | 1.18% | 2.12% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок TQSMX и BOSOX
Максимальная просадка TQSMX за все время составила -40.66%, что меньше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSMX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TQSMX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.66% | -51.32% | +10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -11.89% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -22.36% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.66% | -36.79% | -3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -14.43% | +7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -7.26% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.86% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQSMX и BOSOX
T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что TQSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TQSMX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 4.68% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 10.66% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 19.02% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 17.84% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 19.56% | +0.72% |