PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQSM.TO с TSCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQSM.TO с TSCSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TQSM.TO (TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF) and TSCSX (Thrivent Small Cap Stock Fund Class S) are both funds - TQSM.TO is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by TD, while TSCSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Thrivent. Over the past 5 years, TQSM.TO returned 13.27%/yr vs 8.96%/yr for TSCSX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TQSM.TO charges 0.40%/yr vs 0.80%/yr for TSCSX.

Доходность

Сравнение доходности TQSM.TO и TSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO) и Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TQSM.TO торгуется в CAD, в то время как TSCSX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSCSX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TQSM.TO показывает доходность 14.18%, а TSCSX немного ниже – 14.02%.

TQSM.TO

1 день
0.78%
1 месяц
3.70%
С начала года
14.18%
6 месяцев
12.13%
1 год
24.32%
3 года*
17.78%
5 лет*
13.27%
10 лет*
—

TSCSX

1 день
0.06%
1 месяц
5.40%
С начала года
14.02%
6 месяцев
10.68%
1 год
26.88%
3 года*
14.29%
5 лет*
8.96%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQSM.TO и TSCSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TQSM.TO
TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF		14.18%1.20%20.45%18.86%0.22%25.08%-2.24%-0.73%
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		14.02%-2.33%22.41%9.99%-4.59%23.09%20.80%0.04%

Correlation

The correlation between TQSM.TO and TSCSX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2019 г.

0.66

Over the past year, TQSM.TO and TSCSX have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.66, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S

Часто сравнивают с TQSM.TO:
TQSM.TO с ZSML.TOTQSM.TO с IWMTQSM.TO с XUU-U.TOTQSM.TO с ZEA.TOTQSM.TO с VIU.TOTQSM.TO с XSU.TOTQSM.TO с TPE.TO
Часто сравнивают с TSCSX:
TSCSX с VBRTSCSX с IJRTSCSX с XSVMTSCSX с IQLTTSCSX с COWZTSCSX с AVUVTSCSX с JEPI

Доходность на риск

TQSM.TO vs. TSCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQSM.TO
Ранг доходности на риск TQSM.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSM.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSM.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSM.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSM.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSM.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TSCSX
Ранг доходности на риск TSCSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCSX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCSX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCSX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCSX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQSM.TO c TSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO) и Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQSM.TOTSCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.55

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.27

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.22

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

7.71

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQSM.TO vs. TSCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQSM.TO на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSCSX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQSM.TO и TSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQSM.TOTSCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.55

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.46

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.77

-0.14

Просадки

Сравнение просадок TQSM.TO и TSCSX

Максимальная просадка TQSM.TO за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки TSCSX в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSM.TO и TSCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQSM.TOTSCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-35.43%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-11.79%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.78%

-25.68%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.78%

-25.68%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-5.88%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.38%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TQSM.TO и TSCSX

Текущая волатильность для TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO) составляет 3.98%, в то время как у Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что TQSM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQSM.TOTSCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.27%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

12.40%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

16.97%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

19.75%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

20.29%

-2.13%

Сравнение комиссий TQSM.TO и TSCSX

TQSM.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TSCSX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQSM.TO и TSCSX

Дивидендная доходность TQSM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности TSCSX в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQSM.TO
TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF		0.77%0.90%0.89%0.85%1.34%0.78%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		2.09%2.36%3.18%0.46%9.60%11.33%1.60%8.72%15.00%6.68%4.19%8.34%

Часто задаваемые вопросы

TQSM.TO and TSCSX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQSM.TO и TSCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор