PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQSM.TO с TSCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQSM.TO с TSCSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO) и Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX).

TQSM.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 7 янв. 2025 г.. TSCSX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TQSM.TO и TSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO) и Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQSM.TO и TSCSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TQSM.TO
TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF		2.32%1.20%20.45%18.86%0.22%25.08%-2.24%-0.73%
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		-1.87%-2.33%22.41%9.99%-4.59%23.09%20.80%0.04%
Разные валюты инструментов

TQSM.TO торгуется в CAD, в то время как TSCSX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSCSX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TQSM.TO показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у TSCSX с доходностью -1.87%.

TQSM.TO

1 день
2.44%
1 месяц
-1.64%
С начала года
2.32%
6 месяцев
-0.49%
1 год
10.60%
3 года*
12.93%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—

TSCSX

1 день
-0.94%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-1.92%
1 год
6.51%
3 года*
7.18%
5 лет*
6.17%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S

Часто сравнивают с TQSM.TO:
TQSM.TO с ZSML.TOTQSM.TO с XUU-U.TOTQSM.TO с IWMTQSM.TO с ZEA.TOTQSM.TO с VIU.TOTQSM.TO с XSU.TOTQSM.TO с AVUV
Часто сравнивают с TSCSX:
TSCSX с VBRTSCSX с AVUVTSCSX с IJRTSCSX с JEPITSCSX с IQLTTSCSX с COWZTSCSX с XSVM

Сравнение комиссий TQSM.TO и TSCSX

TQSM.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TSCSX в 0.80%.

TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S
TQSM.TO
TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF

Доходность на риск

TQSM.TO vs. TSCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQSM.TO
Ранг доходности на риск TQSM.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSM.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSM.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSM.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSM.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSM.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TSCSX
Ранг доходности на риск TSCSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCSX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQSM.TO c TSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO) и Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQSM.TOTSCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.32

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.60

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.08

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

0.36

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.97

1.16

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQSM.TO vs. TSCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQSM.TO на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа TSCSX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQSM.TO и TSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQSM.TOTSCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.32

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.31

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.68

-0.15

Корреляция

Корреляция между TQSM.TO и TSCSX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQSM.TO и TSCSX

Дивидендная доходность TQSM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности TSCSX в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQSM.TO
TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF		0.86%0.90%0.89%0.85%1.34%0.78%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		2.44%2.36%3.18%0.46%9.60%11.33%1.60%8.72%15.00%6.68%4.19%8.34%

Просадки

Сравнение просадок TQSM.TO и TSCSX

Максимальная просадка TQSM.TO за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки TSCSX в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSM.TO и TSCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TQSM.TOTSCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-56.66%

+23.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-14.31%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.78%

-27.04%

+3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-11.36%

+7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-10.29%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.96%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TQSM.TO и TSCSX

Текущая волатильность для TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO) составляет 5.58%, в то время как у Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что TQSM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQSM.TOTSCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

6.67%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

12.81%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

22.14%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

19.74%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

20.27%

-1.97%