PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQSM.TO с XSU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQSM.TO с XSU.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO) и iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO).

TQSM.TO и XSU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQSM.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 7 янв. 2025 г.. XSU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US SMID TR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TQSM.TO и XSU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO) и iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQSM.TO и XSU.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TQSM.TO
TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF		3.19%1.20%20.45%18.86%0.22%25.08%-2.24%-0.73%
XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)		1.61%10.50%9.67%14.70%-21.66%12.77%15.71%2.98%

Доходность по периодам

С начала года, TQSM.TO показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у XSU.TO с доходностью 1.61%.

TQSM.TO

1 день
0.39%
1 месяц
-0.61%
С начала года
3.19%
6 месяцев
-0.10%
1 год
10.04%
3 года*
13.38%
5 лет*
10.83%
10 лет*
—

XSU.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-3.21%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.32%
1 год
22.49%
3 года*
11.33%
5 лет*
1.82%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с TQSM.TO:
TQSM.TO с ZSML.TOTQSM.TO с XUU-U.TOTQSM.TO с IWMTQSM.TO с ZEA.TOTQSM.TO с VIU.TOTQSM.TO с TSCSXTQSM.TO с AVUV
Часто сравнивают с XSU.TO:
XSU.TO с XUS.TOXSU.TO с IWMXSU.TO с AVUVXSU.TO с XSP.TOXSU.TO с XEQT.TOXSU.TO с XSMH.TOXSU.TO с VTWO

Сравнение комиссий TQSM.TO и XSU.TO

TQSM.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XSU.TO в 0.35%.

TQSM.TO
TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF
XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

TQSM.TO vs. XSU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQSM.TO
Ранг доходности на риск TQSM.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSM.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSM.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSM.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSM.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSM.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XSU.TO
Ранг доходности на риск XSU.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSU.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSU.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSU.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSU.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSU.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQSM.TO c XSU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO) и iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQSM.TOXSU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.96

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.49

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.79

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

6.34

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQSM.TO vs. XSU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQSM.TO на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа XSU.TO равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQSM.TO и XSU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQSM.TOXSU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.96

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.08

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.23

+0.31

Корреляция

Корреляция между TQSM.TO и XSU.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQSM.TO и XSU.TO

Дивидендная доходность TQSM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности XSU.TO в 0.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQSM.TO
TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF		0.86%0.90%0.89%0.85%1.34%0.78%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)		0.84%0.85%0.93%1.09%1.28%0.73%0.79%1.00%1.12%0.95%1.16%1.28%

Просадки

Сравнение просадок TQSM.TO и XSU.TO

Максимальная просадка TQSM.TO за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки XSU.TO в -62.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSM.TO и XSU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TQSM.TOXSU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-62.62%

+29.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-11.60%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.78%

-33.98%

+10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-7.28%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-13.83%

+8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.87%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TQSM.TO и XSU.TO

Текущая волатильность для TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO) составляет 5.54%, в то время как у iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что TQSM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQSM.TOXSU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

7.37%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

14.95%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

23.48%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

22.75%

-6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

23.43%

-5.14%