Сравнение TQSM.TO с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
TQSM.TO и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQSM.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 7 янв. 2025 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TQSM.TO и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TQSM.TO и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSM.TO TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF | 2.80% | 1.20% | 20.45% | 18.86% | 0.22% | 25.08% | -2.24% | -0.73% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 2.85% | 7.49% | 20.95% | 14.25% | -14.82% | 13.50% | 18.00% | 0.47% |
Разные валюты инструментов
TQSM.TO торгуется в CAD, в то время как IWM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TQSM.TO показывает доходность 2.80%, а IWM немного выше – 2.85%.
TQSM.TO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 11.16%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQSM.TO и IWM
TQSM.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
TQSM.TO vs. IWM — Ранг доходности на риск
TQSM.TO
IWM
Сравнение TQSM.TO c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQSM.TO | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.00 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.47 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.63 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 5.26 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQSM.TO | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.00 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.28 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.65 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между TQSM.TO и IWM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQSM.TO и IWM
Дивидендная доходность TQSM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSM.TO TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF | 0.86% | 0.90% | 0.89% | 0.85% | 1.34% | 0.78% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок TQSM.TO и IWM
Максимальная просадка TQSM.TO за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки IWM в -35.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSM.TO и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TQSM.TO | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -59.05% | +26.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -13.74% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.78% | -31.91% | +8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -7.33% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -10.83% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.73% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQSM.TO и IWM
Текущая волатильность для TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO) составляет 5.53%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что TQSM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TQSM.TO | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 7.42% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 14.53% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 23.05% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 20.32% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 20.98% | -2.69% |