PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQSM.TO с ZSML.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQSM.TO с ZSML.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO) и BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO).

TQSM.TO и ZSML.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQSM.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 7 янв. 2025 г.. ZSML.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600® Index. Фонд был запущен 28 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TQSM.TO и ZSML.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO) и BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQSM.TO и ZSML.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TQSM.TO
TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF		2.80%1.20%20.45%18.86%0.22%25.08%-4.16%
ZSML.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF		5.79%0.20%17.47%12.67%-11.12%28.32%9.22%

Доходность по периодам

С начала года, TQSM.TO показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у ZSML.TO с доходностью 5.79%.

TQSM.TO

1 день
0.47%
1 месяц
-1.97%
С начала года
2.80%
6 месяцев
-0.18%
1 год
11.16%
3 года*
13.11%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—

ZSML.TO

1 день
1.11%
1 месяц
-2.10%
С начала года
5.79%
6 месяцев
5.08%
1 год
17.60%
3 года*
11.29%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF

BMO S&P US Small Cap Index ETF

Часто сравнивают с TQSM.TO:
TQSM.TO с XUU-U.TOTQSM.TO с IWMTQSM.TO с ZEA.TOTQSM.TO с VIU.TOTQSM.TO с XSU.TOTQSM.TO с TSCSXTQSM.TO с AVUV
Часто сравнивают с ZSML.TO:
ZSML.TO с AVUVZSML.TO с ZST.TOZSML.TO с VCN.TOZSML.TO с XSP.TOZSML.TO с XDU.TOZSML.TO с SPMOZSML.TO с XSMH.TO

Сравнение комиссий TQSM.TO и ZSML.TO

TQSM.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZSML.TO в 0.22%.

TQSM.TO
TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF
ZSML.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF

Доходность на риск

TQSM.TO vs. ZSML.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQSM.TO
Ранг доходности на риск TQSM.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSM.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSM.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSM.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSM.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSM.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ZSML.TO
Ранг доходности на риск ZSML.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSML.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSML.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSML.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSML.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSML.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQSM.TO c ZSML.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO) и BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQSM.TOZSML.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.77

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.24

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.18

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.88

4.25

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQSM.TO vs. ZSML.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQSM.TO на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSML.TO равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQSM.TO и ZSML.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQSM.TOZSML.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.77

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.31

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.43

+0.11

Корреляция

Корреляция между TQSM.TO и ZSML.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQSM.TO и ZSML.TO

Дивидендная доходность TQSM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности ZSML.TO в 1.13%

TTM202520242023202220212020
TQSM.TO
TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF		0.86%0.90%0.89%0.85%1.34%0.78%1.10%
ZSML.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF		1.13%1.21%1.22%1.47%1.72%1.02%1.29%

Просадки

Сравнение просадок TQSM.TO и ZSML.TO

Максимальная просадка TQSM.TO за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки ZSML.TO в -35.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSM.TO и ZSML.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TQSM.TOZSML.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-35.32%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-14.11%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.78%

-26.87%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-2.96%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-9.07%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.91%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TQSM.TO и ZSML.TO

Текущая волатильность для TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO) составляет 5.53%, в то время как у BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что TQSM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSML.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQSM.TOZSML.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

6.13%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

12.61%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

23.06%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

19.50%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

22.45%

-4.16%