PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQSM.TO с TPE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQSM.TO с TPE.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TQSM.TO (TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF) and TPE.TO (TD International Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - TQSM.TO is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by TD, while TPE.TO is a International Equity fund tracking the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR). TQSM.TO is actively managed, while TPE.TO is passively managed. Over the past 5 years, TQSM.TO returned 13.27%/yr vs 11.25%/yr for TPE.TO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. TQSM.TO charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for TPE.TO.

Доходность

Сравнение доходности TQSM.TO и TPE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO) и TD International Equity Index ETF (TPE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQSM.TO показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у TPE.TO с доходностью 10.61%.

TQSM.TO

1 день
0.78%
1 месяц
3.70%
С начала года
14.18%
6 месяцев
12.13%
1 год
24.32%
3 года*
17.78%
5 лет*
13.27%
10 лет*
—

TPE.TO

1 день
0.70%
1 месяц
4.60%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.96%
1 год
23.77%
3 года*
18.20%
5 лет*
11.25%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQSM.TO и TPE.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TQSM.TO
TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF		14.18%1.20%20.45%18.86%0.22%25.08%-2.24%-0.73%
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		10.61%25.30%12.36%15.65%-9.18%10.41%6.19%-0.35%

Correlation

The correlation between TQSM.TO and TPE.TO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2019 г.

0.46

The correlation between TQSM.TO and TPE.TO shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TQSM.TO и TPE.TO

Секторы
TQSM.TO
TPE.TO

Финансовые услуги

21.5%
24.0%

Промышленность

20.1%
19.8%

Потребительский циклический сектор

14.0%
7.8%

Технологии

14.0%
10.4%

Здравоохранение

7.3%
10.4%

Потребительский защитный сектор

7.1%
6.7%

Энергетика

6.3%
4.2%

Сырьевые материалы

4.5%
6.1%

Недвижимость

3.1%
2.2%

Коммуникационные услуги

1.8%
4.5%

Коммунальные услуги

0.4%
3.9%

Финансовые услуги

TQSM.TO
21.5%
TPE.TO
24.0%

Промышленность

TQSM.TO
20.1%
TPE.TO
19.8%

Потребительский циклический сектор

TQSM.TO
14.0%
TPE.TO
7.8%

Технологии

TQSM.TO
14.0%
TPE.TO
10.4%

Здравоохранение

TQSM.TO
7.3%
TPE.TO
10.4%

Потребительский защитный сектор

TQSM.TO
7.1%
TPE.TO
6.7%

Энергетика

TQSM.TO
6.3%
TPE.TO
4.2%

Сырьевые материалы

TQSM.TO
4.5%
TPE.TO
6.1%

Недвижимость

TQSM.TO
3.1%
TPE.TO
2.2%

Коммуникационные услуги

TQSM.TO
1.8%
TPE.TO
4.5%

Коммунальные услуги

TQSM.TO
0.4%
TPE.TO
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF

TD International Equity Index ETF

Часто сравнивают с TQSM.TO:
TQSM.TO с ZSML.TOTQSM.TO с IWMTQSM.TO с XUU-U.TOTQSM.TO с ZEA.TOTQSM.TO с VIU.TOTQSM.TO с XSU.TOTQSM.TO с TSCSX
Часто сравнивают с TPE.TO:
TPE.TO с VIU.TOTPE.TO с XEF.TOTPE.TO с TPU.TOTPE.TO с ZEA.TOTPE.TO с VIDY.TOTPE.TO с GSIDTPE.TO с AVDV

Доходность на риск

TQSM.TO vs. TPE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQSM.TO
Ранг доходности на риск TQSM.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSM.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSM.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSM.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSM.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSM.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TPE.TO
Ранг доходности на риск TPE.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPE.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPE.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPE.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPE.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPE.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQSM.TO c TPE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO) и TD International Equity Index ETF (TPE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQSM.TOTPE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.60

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.32

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.11

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

8.13

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQSM.TO vs. TPE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQSM.TO на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPE.TO равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQSM.TO и TPE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQSM.TOTPE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.60

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.81

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.66

-0.03

Просадки

Сравнение просадок TQSM.TO и TPE.TO

Максимальная просадка TQSM.TO за все время составила -33.03%, что больше максимальной просадки TPE.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSM.TO и TPE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQSM.TOTPE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-27.42%

-5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-11.33%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.78%

-14.41%

-9.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.78%

-24.81%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.69%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-4.42%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.93%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TQSM.TO и TPE.TO

Текущая волатильность для TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO) составляет 3.98%, в то время как у TD International Equity Index ETF (TPE.TO) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что TQSM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQSM.TOTPE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

6.92%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

12.58%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

14.89%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

14.04%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

14.90%

+3.26%

Сравнение комиссий TQSM.TO и TPE.TO

TQSM.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TPE.TO в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQSM.TO и TPE.TO

Дивидендная доходность TQSM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности TPE.TO в 2.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		2.12%2.30%2.37%2.66%2.89%2.41%2.42%2.60%2.94%2.35%2.21%
TQSM.TO
TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF		0.77%0.90%0.89%0.85%1.34%0.78%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TQSM.TO and TPE.TO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TPE.TO is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPE.TO is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for TQSM.TO.

TQSM.TO is categorized as Mid Cap Value Equities, while TPE.TO is International Equity. Their fees differ too: 0.40% for TQSM.TO and 0.19% for TPE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQSM.TO и TPE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор