PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQSIX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQSIX с QCGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

TQSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TQSIX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQSIX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		1.34%12.94%16.54%21.99%-12.97%22.12%11.92%0.19%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, TQSIX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.

TQSIX

1 день
3.51%
1 месяц
-6.56%
С начала года
1.34%
6 месяцев
3.43%
1 год
20.68%
3 года*
16.17%
5 лет*
9.20%
10 лет*
11.77%

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с TQSIX:
TQSIX с VEXAXTQSIX с FCAGXTQSIX с RPMGXTQSIX с IWMTQSIX с VBKTQSIX с OBMCXTQSIX с LGILX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с TARKXQCGDX с KAMIXQCGDX с QEVOXQCGDX с FMIMX

Сравнение комиссий TQSIX и QCGDX

TQSIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund

Доходность на риск

TQSIX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQSIX
Ранг доходности на риск TQSIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQSIX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQSIXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.65

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.99

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.13

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.26

4.42

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQSIX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQSIX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа QCGDX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQSIX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQSIXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.65

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.59

+0.03

Корреляция

Корреляция между TQSIX и QCGDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQSIX и QCGDX

Дивидендная доходность TQSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности QCGDX в 0.66%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		1.30%1.32%6.61%3.55%6.35%1.58%0.81%1.24%2.28%0.42%0.88%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TQSIX и QCGDX

Максимальная просадка TQSIX за все время составила -40.65%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSIX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TQSIXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.65%

-22.37%

-18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-8.85%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-20.18%

-3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-2.22%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-6.27%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.26%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TQSIX и QCGDX

T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Quantified Common Ground Fund (QCGDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что TQSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQSIXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

5.64%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

9.86%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

13.74%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

14.81%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

16.56%

+3.70%