PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQY с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQQY с WTIU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).

TQQY и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQQY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TQQY и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQQY и WTIU

2026 (YTD)2025
TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF		-6.38%-5.07%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		113.23%-20.74%

Доходность по периодам

С начала года, TQQY показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.

TQQY

1 день
1.24%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-12.90%
1 год
6.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с TQQY:
TQQY с TSYYTQQY с QQQTQQY с TQQQTQQY с YSPYTQQY с WDTETQQY с NVDWTQQY с YQQQ
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с XLEWTIU с UTSLWTIU с UPRO

Сравнение комиссий TQQY и WTIU

TQQY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.

TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

TQQY vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQY
Ранг доходности на риск TQQY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQY c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQQYWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.58

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.22

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.92

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

1.71

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQQY vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQY на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQY и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQQYWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.58

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

-0.05

-0.35

Корреляция

Корреляция между TQQY и WTIU составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQY и WTIU

Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 66.43%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF		66.43%49.61%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TQQY и WTIU

Максимальная просадка TQQY за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и WTIU.

Загрузка...

Показатели просадок

TQQYWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-75.73%

+50.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-53.11%

+33.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.36%

-24.42%

+8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-39.49%

+29.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

28.53%

-21.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQY и WTIU

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) составляет 7.80%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что TQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQQYWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

22.50%

-14.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.72%

46.56%

-27.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.68%

81.69%

-58.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.42%

69.54%

-44.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

69.54%

-44.12%