Сравнение TQQY с QDVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO).
TQQY и QDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQQY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TQQY и QDVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TQQY и QDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | -6.38% | -5.07% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | -4.93% | 20.44% |
Доходность по периодам
С начала года, TQQY показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью -4.93%.
TQQY
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -12.90%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVO
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQQY и QDVO
TQQY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.55%.
Доходность на риск
TQQY vs. QDVO — Ранг доходности на риск
TQQY
QDVO
Сравнение TQQY c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQQY | QDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.14 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.79 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.26 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.13 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 7.94 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQQY | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.14 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.92 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между TQQY и QDVO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQY и QDVO
Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 66.43%, что больше доходности QDVO в 11.17%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 66.43% | 49.61% | 0.00% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 11.17% | 9.92% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок TQQY и QDVO
Максимальная просадка TQQY за все время составила -25.31%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и QDVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TQQY | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -17.75% | -7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -10.24% | -9.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.36% | -6.70% | -9.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -2.51% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 2.75% | +4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQY и QDVO
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что TQQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TQQY | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 5.38% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 9.78% | +8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 18.61% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.42% | 18.01% | +7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 18.01% | +7.41% |