Сравнение TQQY с AMDL
TQQY (GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. TQQY is actively managed, while AMDL is passively managed. Over the past year, TQQY returned 7.29% vs 455.89% for AMDL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TQQY и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQQY показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 282.51%.
TQQY
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- -10.82%
- 1 месяц
- -7.65%
- 6 месяцев
- 241.84%
- С начала года
- 282.51%
- 1 год
- 455.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TQQY и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 4.85% | -6.04% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 282.51% | 185.85% |
Correlation
The correlation between TQQY and AMDL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between TQQY and AMDL has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQQY vs. AMDL — Ранг доходности на риск
TQQY
AMDL
Сравнение TQQY c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TQQY | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 8.19 | -7.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 15.79 | -14.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TQQY и AMDL
Максимальная просадка TQQY за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQQY | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.06% | -88.63% | +62.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -56.13% | +36.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -28.12% | +21.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -46.83% | +37.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 29.06% | -20.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQY и AMDL
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) составляет 3.52%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 43.99%. Это указывает на то, что TQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQQY | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 43.99% | -40.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 106.86% | -93.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 137.54% | -116.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.32% | 119.34% | -96.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 119.34% | -96.02% |
Сравнение комиссий TQQY и AMDL
И TQQY, и AMDL имеют комиссию равную 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQY и AMDL
Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.50%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 60.50% | 49.61% |
Часто задаваемые вопросы
TQQY and AMDL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (43.99%) compared to TQQY (3.52%). In terms of maximum drawdown, TQQY dropped -26.06% vs AMDL's -88.63%.
On 1-year performance, AMDL leads with 455.89% vs 7.29% for TQQY. Both ETFs have the same 1.07% expense ratio. On volatility, TQQY has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 455.89% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TQQY and AMDL have the same expense ratio: 1.07% per year.
TQQY has the higher dividend yield at 60.50%, compared with 0.00% for AMDL.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TQQY и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор