PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQQ с IWF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQQ с IWF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) and IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%), while IWF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TQQQ returned 44.55%/yr vs 18.17%/yr for IWF. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TQQQ charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for IWF.

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность 47.28%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью 2.87%. За последние 10 лет акции TQQQ превзошли акции IWF по среднегодовой доходности: 44.55% против 18.17% соответственно.

TQQQ

1 день
1.99%
1 месяц
2.89%
С начала года
47.28%
6 месяцев
47.23%
1 год
114.36%
3 года*
59.79%
5 лет*
24.34%
10 лет*
44.55%

IWF

1 день
0.03%
1 месяц
-2.22%
С начала года
2.87%
6 месяцев
3.39%
1 год
20.40%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.90%
10 лет*
18.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQQ и IWF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		47.28%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		2.87%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%

Correlation

The correlation between TQQQ and IWF is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.96

The correlation between TQQQ and IWF has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TQQQ и IWF

Секторы
TQQQ
IWF

Технологии

53.8%
53.9%

Коммуникационные услуги

15.8%
12.4%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.7%

Потребительский защитный сектор

7.7%
2.4%

Здравоохранение

4.2%
6.9%

Промышленность

2.8%
5.4%

Коммунальные услуги

1.4%
0.3%

Сырьевые материалы

1.1%
0.3%

Энергетика

0.6%
0.3%

Финансовые услуги

0.2%
5.0%

Недвижимость

0.1%
0.4%

Технологии

TQQQ
53.8%
IWF
53.9%

Коммуникационные услуги

TQQQ
15.8%
IWF
12.4%

Потребительский циклический сектор

TQQQ
12.3%
IWF
12.7%

Потребительский защитный сектор

TQQQ
7.7%
IWF
2.4%

Здравоохранение

TQQQ
4.2%
IWF
6.9%

Промышленность

TQQQ
2.8%
IWF
5.4%

Коммунальные услуги

TQQQ
1.4%
IWF
0.3%

Сырьевые материалы

TQQQ
1.1%
IWF
0.3%

Энергетика

TQQQ
0.6%
IWF
0.3%

Финансовые услуги

TQQQ
0.2%
IWF
5.0%

Недвижимость

TQQQ
0.1%
IWF
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro QQQ

iShares Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL
Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с VOOIWF с IWMIWF с VONGIWF с IWY

Доходность на риск

TQQQ vs. IWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQQ c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TQQQIWFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.19

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.66

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

1.16

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

3.83

+5.42

TQQQ vs. IWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа IWF равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и IWF

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и IWF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQQIWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-64.25%

-17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.97%

-16.27%

-20.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.04%

-23.36%

-34.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

-32.72%

-48.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.66%

-32.72%

-48.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-5.56%

-5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.51%

-22.06%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.52%

4.93%

+6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и IWF

ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 22.79% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQQIWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.79%

5.36%

+17.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.26%

12.40%

+28.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.24%

15.95%

+35.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.02%

21.46%

+45.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.22%

21.00%

+45.22%

Сравнение комиссий TQQQ и IWF

TQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWF в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и IWF

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности IWF в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.35%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.41%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TQQQ and IWF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TQQQ has higher volatility (22.79%) compared to IWF (5.36%). In terms of maximum drawdown, TQQQ dropped -81.66% vs IWF's -64.25%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.55% vs 18.17% for IWF. On fees, IWF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IWF has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.55% return vs 18.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.35% for IWF.

TQQQ is categorized as Leveraged Equities, while IWF is Large Cap Growth Equities. TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%), while IWF tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for TQQQ and 0.18% for IWF.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQQ и IWF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор