Сравнение TQQQ с IBIT
TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%), while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, TQQQ returned 106.26% vs -40.63% for IBIT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TQQQ charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности TQQQ и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQQQ показывает доходность 47.28%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
TQQQ
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 47.28%
- 6 месяцев
- 47.23%
- 1 год
- 106.26%
- 3 года*
- 59.79%
- 5 лет*
- 24.34%
- 10 лет*
- 44.55%
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TQQQ и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 47.28% | 34.35% | 60.36% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between TQQQ and IBIT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.41 |
The correlation between TQQQ and IBIT shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQQQ vs. IBIT — Ранг доходности на риск
TQQQ
IBIT
Сравнение TQQQ c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TQQQ | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.85 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | -0.78 | +3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | -1.37 | +10.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TQQQ и IBIT
Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQQQ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.66% | -52.11% | -29.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.97% | -52.11% | +15.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.12% | -49.45% | +38.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.51% | -16.53% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 29.64% | -18.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQQ и IBIT
ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 22.79% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQQQ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.79% | 12.07% | +10.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.26% | 34.45% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.24% | 44.10% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.02% | 50.26% | +16.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.22% | 50.26% | +15.96% |
Сравнение комиссий TQQQ и IBIT
TQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQQ и IBIT
Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.41% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
TQQQ and IBIT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (22.79%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, TQQQ dropped -81.66% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, TQQQ leads with 106.26% vs -40.63% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 12.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TQQQ has performed better with a 106.26% return vs -40.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.
TQQQ has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.00% for IBIT.
TQQQ is categorized as Leveraged Equities, while IBIT is Cryptocurrency. TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%), while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for TQQQ and 0.25% for IBIT.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TQQQ и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор