PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQQ с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQQ с ARMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. TQQQ is passively managed, while ARMG is actively managed. Over the past year, TQQQ returned 132.34% vs 443.95% for ARMG. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TQQQ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность 61.91%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 841.05%.

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%

ARMG

1 день
-9.19%
1 месяц
211.14%
С начала года
841.05%
6 месяцев
460.44%
1 год
443.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQQ и ARMG

2026 (YTD)2025
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%40.33%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		841.05%-61.80%

Correlation

The correlation between TQQQ and ARMG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

0.62

The correlation between TQQQ and ARMG has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro QQQ

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL
Часто сравнивают с ARMG:
ARMG с DFNG.LARMG с NVDLARMG с AMDGARMG с ASMGARMG с PLTGARMG с ADBGARMG с NBIG

Доходность на риск

TQQQ vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQQ c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQQQARMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
3.43

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.45

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

6.57

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

11.59

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQQQ vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARMG равному 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQQQARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

3.43

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.10

-0.37

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и ARMG

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, примерно равная максимальной просадке ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и ARMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQQARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-80.28%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.97%

-68.13%

+31.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-9.19%

+6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-52.91%

+34.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.28%

38.55%

-27.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и ARMG

Текущая волатильность для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) составляет 13.35%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 66.47%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQQARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.35%

66.47%

-53.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.04%

104.49%

-68.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.60%

130.67%

-83.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.50%

138.36%

-71.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.95%

138.36%

-72.41%

Сравнение комиссий TQQQ и ARMG

TQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и ARMG

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности ARMG в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		0.52%4.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

TQQQ and ARMG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARMG has higher volatility (66.47%) compared to TQQQ (13.35%). In terms of maximum drawdown, TQQQ dropped -81.66% vs ARMG's -80.28%.

On 1-year performance, ARMG leads with 443.95% vs 132.34% for TQQQ. On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 13.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARMG has performed better with a 443.95% return vs 132.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

ARMG has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.37% for TQQQ.

They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for TQQQ and 0.75% for ARMG.

ARMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQQ и ARMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор