PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQCAX с TMCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQCAX с TMCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) и Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX).

TQCAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 7 июн. 1998 г.. TMCPX управляется Touchstone. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TQCAX и TMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) и Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQCAX и TMCPX

2026 (YTD)20252024202320222021
TQCAX
Touchstone Dividend Equity Fund		0.36%16.36%12.60%10.89%-5.76%8.12%
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund		-5.13%4.87%8.48%27.48%-15.62%6.37%

Доходность по периодам

С начала года, TQCAX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у TMCPX с доходностью -5.13%.

TQCAX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.04%
С начала года
0.36%
6 месяцев
2.74%
1 год
15.49%
3 года*
13.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMCPX

1 день
3.07%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.66%
1 год
3.97%
3 года*
8.99%
5 лет*
4.53%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dividend Equity Fund

Touchstone Mid Cap Fund

Часто сравнивают с TQCAX:
TQCAX с FDGRXTQCAX с VDY.TOTQCAX с TOWFXTQCAX с SENCXTQCAX с ACTIXTQCAX с HDCTXTQCAX с ACIIX
Часто сравнивают с TMCPX:
TMCPX с EISMXTMCPX с ACMVXTMCPX с SDSCXTMCPX с VOTMCPX с VUGTMCPX с IDIVXTMCPX с GQGIX

Сравнение комиссий TQCAX и TMCPX

TQCAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TMCPX в 0.93%.

TQCAX
Touchstone Dividend Equity Fund
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund

Доходность на риск

TQCAX vs. TMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQCAX
Ранг доходности на риск TQCAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TMCPX
Ранг доходности на риск TMCPX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMCPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMCPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMCPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMCPX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMCPX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQCAX c TMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) и Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQCAXTMCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.21

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.46

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.06

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.36

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

1.17

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQCAX vs. TMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQCAX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа TMCPX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQCAX и TMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQCAXTMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.21

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.48

+0.12

Корреляция

Корреляция между TQCAX и TMCPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQCAX и TMCPX

Дивидендная доходность TQCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности TMCPX в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQCAX
Touchstone Dividend Equity Fund		6.44%6.40%7.16%4.69%5.30%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund		2.32%2.20%2.52%0.92%1.43%2.80%1.93%5.18%3.95%1.10%0.58%0.06%

Просадки

Сравнение просадок TQCAX и TMCPX

Максимальная просадка TQCAX за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки TMCPX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQCAX и TMCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TQCAXTMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.84%

-58.03%

+39.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-13.48%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-10.83%

+5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-9.64%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

4.21%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TQCAX и TMCPX

Текущая волатильность для Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) составляет 3.88%, в то время как у Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что TQCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQCAXTMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

6.66%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

12.05%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

19.84%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

17.68%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

18.41%

-3.55%