Сравнение TQCAX с HDCTX
TQCAX (Touchstone Dividend Equity Fund) and HDCTX (Rational Equity Armor Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, TQCAX returned 16.71%/yr vs 15.89%/yr for HDCTX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TQCAX charges 1.04%/yr vs 1.17%/yr for HDCTX.
Доходность
Сравнение доходности TQCAX и HDCTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQCAX показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у HDCTX с доходностью 10.89%.
TQCAX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 24.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDCTX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 21.11%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 5.62%
Сравнение доходности по годам TQCAX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TQCAX Touchstone Dividend Equity Fund | 10.31% | 16.36% | 12.60% | 10.89% | -5.76% | 8.12% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 10.89% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 5.79% |
Correlation
The correlation between TQCAX and HDCTX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between TQCAX and HDCTX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQCAX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
TQCAX
HDCTX
Сравнение TQCAX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQCAX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 3.02 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.13 | 8.00 | +5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQCAX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.23 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.39 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок TQCAX и HDCTX
Максимальная просадка TQCAX за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQCAX и HDCTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQCAX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -59.05% | +40.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -6.95% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.96% | -11.74% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -1.16% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -6.41% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.62% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQCAX и HDCTX
Текущая волатильность для Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) составляет 2.23%, в то время как у Rational Equity Armor Fund (HDCTX) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что TQCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQCAX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 3.86% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 6.89% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 9.40% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 10.67% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 11.53% | +3.17% |
Сравнение комиссий TQCAX и HDCTX
TQCAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQCAX и HDCTX
Дивидендная доходность TQCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности HDCTX в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
TQCAX Touchstone Dividend Equity Fund | 5.86% | 6.40% | 7.16% | 4.69% | 5.30% | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TQCAX and HDCTX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDCTX has higher volatility (3.86%) compared to TQCAX (2.23%). In terms of maximum drawdown, TQCAX dropped -18.84% vs HDCTX's -59.05%.
TQCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TQCAX и HDCTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор