PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQCAX с TEGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQCAX с TEGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX).

TQCAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 7 июн. 1998 г.. TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TQCAX и TEGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQCAX и TEGAX

2026 (YTD)20252024202320222021
TQCAX
Touchstone Dividend Equity Fund		0.36%16.36%12.60%10.89%-5.76%8.12%
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		-2.28%9.28%15.99%24.20%-26.18%7.38%

Доходность по периодам

С начала года, TQCAX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у TEGAX с доходностью -2.28%.

TQCAX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.04%
С начала года
0.36%
6 месяцев
2.74%
1 год
15.49%
3 года*
13.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEGAX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-4.83%
1 год
16.91%
3 года*
12.58%
5 лет*
5.34%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dividend Equity Fund

Touchstone Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с TQCAX:
TQCAX с FDGRXTQCAX с VDY.TOTQCAX с TOWFXTQCAX с SENCXTQCAX с TMCPXTQCAX с HDCTXTQCAX с ACTIX
Часто сравнивают с TEGAX:
TEGAX с ACMVXTEGAX с FISGXTEGAX с TOBAXTEGAX с TFFYXTEGAX с MXIIXTEGAX с SENCXTEGAX с TLCIX

Сравнение комиссий TQCAX и TEGAX

TQCAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TEGAX в 1.21%.

TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund
TQCAX
Touchstone Dividend Equity Fund

Доходность на риск

TQCAX vs. TEGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQCAX
Ранг доходности на риск TQCAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TEGAX
Ранг доходности на риск TEGAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEGAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEGAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEGAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEGAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEGAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQCAX c TEGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQCAXTEGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.76

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

4.56

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQCAX vs. TEGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQCAX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEGAX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQCAX и TEGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQCAXTEGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.76

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.58

+0.02

Корреляция

Корреляция между TQCAX и TEGAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQCAX и TEGAX

Дивидендная доходность TQCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности TEGAX в 11.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQCAX
Touchstone Dividend Equity Fund		6.44%6.40%7.16%4.69%5.30%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		11.67%11.40%2.97%0.00%2.69%16.97%6.67%13.97%8.53%10.06%2.59%8.72%

Просадки

Сравнение просадок TQCAX и TEGAX

Максимальная просадка TQCAX за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки TEGAX в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQCAX и TEGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TQCAXTEGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.84%

-53.30%

+34.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-13.74%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-7.61%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-9.27%

+5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.84%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TQCAX и TEGAX

Текущая волатильность для Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) составляет 3.88%, в то время как у Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что TQCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQCAXTEGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

7.35%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

13.39%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

23.95%

-8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

24.93%

-10.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

23.12%

-8.26%