Сравнение TQCAX с FDGRX

С начала года, TQCAX показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции TQCAX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 1.37% против 12.23% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TQCAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TQCAX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGRX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQCAX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность TQCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TQCAX за все время составила -68.36%, примерно равная максимальной просадке FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQCAX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) составляет 3.26%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что TQCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.