PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQCAX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQCAX с SWLVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TQCAX (Touchstone Dividend Equity Fund) and SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, TQCAX returned 16.71%/yr vs 18.99%/yr for SWLVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TQCAX charges 1.04%/yr vs 0.04%/yr for SWLVX.

Доходность

Сравнение доходности TQCAX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQCAX показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 15.07%.

TQCAX

1 день
-0.46%
1 месяц
3.15%
С начала года
10.31%
6 месяцев
11.17%
1 год
24.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

SWLVX

1 день
0.75%
1 месяц
2.75%
С начала года
15.07%
6 месяцев
15.53%
1 год
29.99%
3 года*
18.99%
5 лет*
10.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQCAX и SWLVX

2026 (YTD)20252024202320222021
TQCAX
Touchstone Dividend Equity Fund		10.31%16.36%12.60%10.89%-5.76%8.12%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		15.07%15.87%14.36%11.45%-7.61%8.01%

Correlation

The correlation between TQCAX and SWLVX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.96

The correlation between TQCAX and SWLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dividend Equity Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с TQCAX:
TQCAX с FDGRXTQCAX с SENCXTQCAX с VDY.TOTQCAX с TMCPXTQCAX с HDCTXTQCAX с TSDOXTQCAX с TEGAX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SFLNXSWLVX с SWPPXSWLVX с VRNIXSWLVX с FIOOXSWLVX с VOOV

Доходность на риск

TQCAX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQCAX
Ранг доходности на риск TQCAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQCAX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQCAXSWLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.77

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.89

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.50

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

4.38

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

18.42

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQCAX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQCAX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQCAX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQCAXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.77

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.57

+0.15

Просадки

Сравнение просадок TQCAX и SWLVX

Максимальная просадка TQCAX за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQCAX и SWLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQCAXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.84%

-38.34%

+19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-6.82%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-15.61%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

0.00%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-4.84%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.62%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TQCAX и SWLVX

Текущая волатильность для Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) составляет 2.23%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что TQCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQCAXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

2.93%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

8.18%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

10.80%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

14.86%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.70%

18.55%

-3.85%

Сравнение комиссий TQCAX и SWLVX

TQCAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQCAX и SWLVX

Дивидендная доходность TQCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности SWLVX в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.76%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%
TQCAX
Touchstone Dividend Equity Fund		5.86%6.40%7.16%4.69%5.30%2.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TQCAX and SWLVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWLVX has higher volatility (2.93%) compared to TQCAX (2.23%). In terms of maximum drawdown, TQCAX dropped -18.84% vs SWLVX's -38.34%.

SWLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQCAX и SWLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор