PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQAIX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQAIX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

TQAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 апр. 2016 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TQAIX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQAIX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I		-0.49%17.53%13.10%21.34%-22.38%11.32%24.01%32.92%-6.77%22.26%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, TQAIX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции TQAIX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 11.43% против 18.04% соответственно.

TQAIX

1 день
4.31%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
7.63%
1 год
26.78%
3 года*
14.41%
5 лет*
5.53%
10 лет*
11.43%

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с TQAIX:
TQAIX с VOOTQAIX с THISXTQAIX с BDSIXTQAIX с PRDSXTQAIX с VTITQAIX с PREIXTQAIX с KSCOX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий TQAIX и NEAGX

TQAIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I

Доходность на риск

TQAIX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQAIX
Ранг доходности на риск TQAIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQAIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQAIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQAIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQAIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQAIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQAIX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQAIXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.14

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.71

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

4.27

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

15.19

-7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQAIX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQAIX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQAIX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQAIXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.14

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.62

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.04

Корреляция

Корреляция между TQAIX и NEAGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQAIX и NEAGX

Дивидендная доходность TQAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности NEAGX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I		12.61%12.54%8.01%2.41%3.70%13.89%3.01%4.11%4.68%0.21%0.02%0.00%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок TQAIX и NEAGX

Максимальная просадка TQAIX за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQAIX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TQAIXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-41.80%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-14.01%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-36.31%

+3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.58%

-36.31%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-7.75%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-8.72%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.93%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TQAIX и NEAGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) составляет 8.76%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что TQAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQAIXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

11.64%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

19.84%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

28.93%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

24.33%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

23.90%

-2.40%