PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQAIX с BDSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQAIX с BDSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX).

TQAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 апр. 2016 г.. BDSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 мар. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TQAIX и BDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQAIX и BDSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I		-0.49%17.53%13.10%21.34%-22.38%11.32%24.01%32.92%-6.77%22.26%
BDSIX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund		1.50%13.72%11.86%16.53%-19.33%14.82%19.56%32.12%-8.82%10.31%

Доходность по периодам

С начала года, TQAIX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у BDSIX с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции TQAIX превзошли акции BDSIX по среднегодовой доходности: 11.43% против 10.67% соответственно.

TQAIX

1 день
4.31%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
7.63%
1 год
26.78%
3 года*
14.41%
5 лет*
5.53%
10 лет*
11.43%

BDSIX

1 день
3.47%
1 месяц
-5.45%
С начала года
1.50%
6 месяцев
4.25%
1 год
26.43%
3 года*
13.52%
5 лет*
4.21%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I

BlackRock Advantage Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с TQAIX:
TQAIX с VOOTQAIX с THISXTQAIX с PRDSXTQAIX с VTITQAIX с KSCOXTQAIX с KSOAXTQAIX с PRCOX
Часто сравнивают с BDSIX:
BDSIX с BRK-BBDSIX с DSCPXBDSIX с ^SP500TRBDSIX с VSTCXBDSIX с VOOBDSIX с VFIAXBDSIX с TQSIX

Сравнение комиссий TQAIX и BDSIX

TQAIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BDSIX в 0.50%.

TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I
BDSIX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund

Доходность на риск

TQAIX vs. BDSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQAIX
Ранг доходности на риск TQAIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQAIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQAIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQAIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQAIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQAIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BDSIX
Ранг доходности на риск BDSIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDSIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDSIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDSIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDSIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQAIX c BDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQAIXBDSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.69

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.89

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

7.52

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQAIX vs. BDSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQAIX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDSIX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQAIX и BDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQAIXBDSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.14

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.19

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.40

+0.15

Корреляция

Корреляция между TQAIX и BDSIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQAIX и BDSIX

Дивидендная доходность TQAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности BDSIX в 4.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I		12.61%12.54%8.01%2.41%3.70%13.89%3.01%4.11%4.68%0.21%0.02%0.00%
BDSIX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund		4.69%4.76%0.76%0.96%3.51%12.04%2.56%0.88%5.67%2.32%0.34%5.72%

Просадки

Сравнение просадок TQAIX и BDSIX

Максимальная просадка TQAIX за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки BDSIX в -43.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQAIX и BDSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TQAIXBDSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-43.36%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-13.89%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-31.66%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.58%

-43.36%

+5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-6.76%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-8.71%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.49%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TQAIX и BDSIX

T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что TQAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQAIXBDSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

7.71%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

14.79%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

23.43%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

22.61%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

23.36%

-1.86%