Сравнение TQAIX с PRDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX).
TQAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 апр. 2016 г.. PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности TQAIX и PRDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TQAIX и PRDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQAIX T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I | -0.49% | 17.53% | 13.10% | 21.34% | -22.38% | 11.32% | 24.01% | 32.92% | -6.77% | 22.26% |
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | -0.54% | 17.44% | 12.97% | 21.15% | -22.49% | 11.15% | 23.85% | 32.75% | -6.91% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TQAIX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у PRDSX с доходностью -0.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TQAIX имеют среднегодовую доходность 11.43%, а акции PRDSX немного отстают с 11.28%.
TQAIX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 11.43%
PRDSX
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQAIX и PRDSX
TQAIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PRDSX в 0.78%.
Доходность на риск
TQAIX vs. PRDSX — Ранг доходности на риск
TQAIX
PRDSX
Сравнение TQAIX c PRDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQAIX | PRDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.79 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.02 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 7.71 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQAIX | PRDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.25 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.36 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между TQAIX и PRDSX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQAIX и PRDSX
Дивидендная доходность TQAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что меньше доходности PRDSX в 12.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQAIX T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I | 12.61% | 12.54% | 8.01% | 2.41% | 3.70% | 13.89% | 3.01% | 4.11% | 4.68% | 0.21% | 0.02% | 0.00% |
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | 12.76% | 12.70% | 7.96% | 2.43% | 3.72% | 13.97% | 2.91% | 4.12% | 4.53% | 0.10% | 0.02% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок TQAIX и PRDSX
Максимальная просадка TQAIX за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки PRDSX в -58.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQAIX и PRDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TQAIX | PRDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.58% | -58.95% | +21.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -13.24% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -33.17% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.58% | -37.61% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.28% | -8.30% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -14.23% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.46% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQAIX и PRDSX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) имеют волатильность 8.76% и 8.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TQAIX | PRDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 8.74% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 15.77% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 23.62% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 21.44% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 21.50% | 0.00% |