PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQAIX с VSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQAIX с VSGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).

TQAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 апр. 2016 г.. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TQAIX и VSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQAIX и VSGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I		-0.49%17.53%13.10%21.34%-22.38%11.32%24.01%32.92%-6.77%22.26%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.27%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%

Доходность по периодам

С начала года, TQAIX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у VSGIX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции TQAIX превзошли акции VSGIX по среднегодовой доходности: 11.43% против 10.46% соответственно.

TQAIX

1 день
4.31%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
7.63%
1 год
26.78%
3 года*
14.41%
5 лет*
5.53%
10 лет*
11.43%

VSGIX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.50%
1 год
20.19%
3 года*
12.44%
5 лет*
2.17%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TQAIX:
TQAIX с VOOTQAIX с THISXTQAIX с BDSIXTQAIX с PRDSXTQAIX с VTITQAIX с KSOAXTQAIX с KSCOX
Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с BOSOXVSGIX с FDGRXVSGIX с VSMVXVSGIX с VBVSGIX с IWMVSGIX с SPY

Сравнение комиссий TQAIX и VSGIX

TQAIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.

TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

TQAIX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQAIX
Ранг доходности на риск TQAIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQAIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQAIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQAIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQAIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQAIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQAIX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQAIXVSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.85

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.34

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.39

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

5.56

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQAIX vs. VSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQAIX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа VSGIX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQAIX и VSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQAIXVSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.85

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.09

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.38

+0.17

Корреляция

Корреляция между TQAIX и VSGIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQAIX и VSGIX

Дивидендная доходность TQAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности VSGIX в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I		12.61%12.54%8.01%2.41%3.70%13.89%3.01%4.11%4.68%0.21%0.02%0.00%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.53%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Просадки

Сравнение просадок TQAIX и VSGIX

Максимальная просадка TQAIX за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQAIX и VSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TQAIXVSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-58.66%

+21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-14.50%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-38.36%

+5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.58%

-38.70%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-7.52%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-11.40%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.62%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TQAIX и VSGIX

T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) имеют волатильность 8.76% и 8.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQAIXVSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

8.87%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

15.71%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

24.53%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

23.56%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

22.92%

-1.42%